2026年金融风险管理师考试冲刺押题试卷.docx

2026年金融风险管理师考试冲刺押题试卷

一、定量分析与估值基础

1.某投资组合包含两只股票，股票A的权重为40%，预期收益率为12%，标准差为15%；股票B的权重为60%，预期收益率为18%，标准差为20%。两只股票之间的相关系数为0.5。该投资组合的预期收益率和标准差分别是多少？

A.15.6%,16.2%

B.15.6%,14.8%

C.16.2%,15.6%

D.14.8%,16.2%

【答案】A

【解析】

首先计算投资组合的预期收益率E(

E

接下来计算投资组合的方差：

=

代入数值：

=

=

=

因此，标准差=≈

对比选项，A选项最接近（计算中的微小差异可能源