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2025年金融行业金融行业风险管理培训冲刺押题试卷含答案

一、单项选择题（本大题共30小题，每小题1.5分，共45分。在每小题给出的四个备选项中，只有一个选项是符合题目要求的，请将其选出。）

1.2025年巴塞尔协议最终版实施在即，关于内部评级法（IRB）下风险参数的监管底线，以下说法正确的是：

A.违约概率（PD）的监管底线统一设定为0.03%

B.违约损失率（LGD）的监管底线统一设定为15%

C.有效期限（M）的监管底线统一设定为1年

D.对于风险权重较高的资产类别，监管可以设定更高的PD底线

【答案】D

【解析】巴塞尔协议最终版对IRB法的风险参数设定了输入底限。PD底线通常不是统一的0.03%，而是根据资产类别有所不同（例如一般公司贷款可能为0.05%等，具体视监管规定）。LGD底线也并非统一15%。M底线确实存在，但选项D描述了监管的灵活性，即对于高风险资产，监管有权设定更高的底线以限制资本套利。根据最新监管指引，针对特定高风险资产，监管底线会相应提高，故D选项最为准确。

2.在市场风险计量中，预期亏损与风险价值的主要区别在于：

A.ES是离散的，VaR是连续的

B.ES度量的是损失分布尾部（超过VaR）的平均损失，而VaR度量的是分位点上的损失

C.ES不满足次可加性，VaR满足次可加性

D.ES只能用于正态分布，VaR可用于任意分布

【答案】B

【解