2026年证券投资顾问胜任能力考试《投资组合管理》试卷.docVIP

2026年证券投资顾问胜任能力考试《投资组合管理》试卷

姓名：_____?准考证号：_____?得分：______

一、单选题（总共10题，每题2分）

1.投资组合管理的核心目标是（）。

A.实现资产的长期增值

B.降低投资风险

C.追求短期收益最大化

D.保持投资组合的流动性

2.在投资组合管理中，马科维茨的均值-方差模型主要考虑的是（）。

A.投资组合的预期收益率

B.投资组合的风险分散程度

C.投资组合的税收效率

D.投资组合的流动性

3.以下哪种方法不属于投资组合的积极管理策略？（）

A.买入并持有策略

B.交易策略

C.指数化策略

D.均值回归策略

4.分散投资的主要目的是（）。

A.提高投资组合的预期收益率

B.降低投资组合的系统性风险

C.增加投资组合的流动性

D.减少投资组合的非系统性风险

5.以下哪种指标通常用于衡量投资组合的风险？（）

A.夏普比率

B.贝塔系数

C.资本资产定价模型（CAPM）

D.有效前沿

6.投资组合的再平衡通常发生在（）。

A.市场波动较大时

B.投资组合偏离目标配置时

C.收益率较低时

D.税收政策变化时

7.以下哪种方法不属于投资组