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金融行业风险管理部风控专员风险识别控制手册

第1章风险识别体系构建

1.1风险分类与定义框架

基于《巴塞尔协议III》及中国银保监会最新指引，将风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、声誉风险和合规风险六大核心类别，并明确“操作风险”作为“最有可能发生、最可能造成重大损失”的默认假设类别。建立“定性+定量”双维度的风险分类标准，例如在信用风险中，将违约概率（PD）低于0.5%定义为“低信用风险”，将违约概率（PD）介于0.5%-2%之间定义为“中信用风险”，将违约概率（PD）高于2%定义为“高信用风险”。

引入“风险敞口”概念，具体指代银行面临损失的未来现金流量现值。例如，某分行若因汇率波动导致未来12个月内净敞口超过50亿元人民币的现值，即构成该笔交易下的重大市场风险敞口。定义“风险事件”为触发风险发生的潜在或已发生情况，如“客户恶意欺诈”、“系统网络攻击”或“供应链中断”，并区分“单一事件”与“累积效应”，后者指多个小概率事件叠加导致的系统性风险。设定“风险缓释”与“风险转移”的具体边界，明确“风险缓释”需通过内部资本充足率（CET1）计算证明，而“风险转移”则需通过合同条款中的赔偿限额（Limit）和触发条件来界定。

建立“风险等级”分级机制，将风险等级划分为“红色（极高风险）、橙色（高风险）、黄色（中风险）、蓝色（低