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江西应用工程职业学院《投资组合管理》2025-2026学年期末试卷

一、单项选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）

1.马科维茨投资组合理论的核心是（）。

A.风险最小化B.收益最大化C.风险与收益的平衡D.成本最小化

2.在投资组合中，不同资产之间的相关性系数为0时，表示（）。

A.资产完全正相关B.资产完全负相关C.资产不相关D.资产线性相关

3.资本资产定价模型（CAPM）中，β系数表示（）。

A.市场风险B.公司特定风险C.无风险利率D.资产预期收益

4.有效前沿上的投资组合（）。

A.风险相同，收益不同B.收益相同，风险不同C.风险与收益均最优D.风险与收益均最低

5.以下哪种方法不属于投资组合的优化方法（）。

A.均值-方差优化B.最小方差法C.最大夏普比率法D.蒙特卡洛模拟

6.债券投资组合的久期（Duration）衡量的是（）。

A.债券的到期时间B.债券的收益率C.债券价格对利率变化的敏感度D.债券的信用评级

7.投资组合的β系数为1.5，表示该组合的系统性风险是市场平均水平的（）。

A.1.5倍B.0.67倍C.0.5倍D.2倍

8.分散投资的原则是（）。

A.投资于单一高收益资产B.投资于相关性高的资产C.投资于