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投资风险管理试题及答案

一、单选题

1.下列哪种风险属于系统性风险？（）（1分）

A.市场风险B.信用风险C.操作风险D.法律风险

【答案】A

【解析】系统性风险是指影响整个市场或大部分资产的风险，市场风险属于系统性风险。

2.投资组合分散化的主要目的是什么？（）（1分）

A.提高预期收益率B.降低非系统性风险C.增加流动性D.减少交易成本

【答案】B

【解析】投资组合分散化的主要目的是降低非系统性风险，即通过分散投资来减少个别资产的风险。

3.以下哪种投资工具通常被认为具有较低的风险？（）（1分）

A.股票B.债券C.期货D.期权

【答案】B

【解析】债券通常被认为具有较低的风险，尤其是政府债券。

4.风险价值（VaR）主要用于衡量什么？（）（1分）

A.投资组合的最大损失B.投资组合的平均收益C.投资组合的波动性D.投资组合的流动性

【答案】A

【解析】风险价值（VaR）主要用于衡量在一定置信水平下，投资组合在特定时间段内的最大可能损失。

5.以下哪种方法不属于风险管理的基本方法？（）（1分）

A.风险规避B.风险转移C.风险控制D.风险接受

【答案】D

【解析】风险管理的基本方法包括风险规避、风险转移和风险控制，风险接受不属于风险管理的基本方法。

6.以下哪种指标用于衡量投资组合的波动性？（）（1分）

A.Beta系数B.Alpha系数C.R-squaredD.Sharpe比