2026年证券从业资格考试证券市场投资组合评估含解析.docx

2026年证券从业资格考试证券市场投资组合评估含解析

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（每题只有一个正确答案，将正确答案选项字母填写在题号后面括号内。每题1分，共50分）

1.在投资组合理论中，无风险资产位于（）。

A.有效边界上

B.有效边界下方

C.有效边界上方

D.最小方差边界上

2.下列关于Beta系数的描述，错误的是（）。

A.Beta系数衡量投资组合的系统性风险

B.Beta系数等于1表示投资组合的风险与市场风险相同

C.Beta系数小于1表示投资组合的风险低于市场风险

D.Beta系数大于1表示投资组合的风险高于市场风险

3.资本资产定价模型（CAPM）的核心思想是（）。

A.投资者可以通过分散投资来消除所有风险

B.投资者只能获得与风险相匹配的回报

C.市场组合是无风险的投资

D.投资者可以无风险套利

4.下列哪种情况会导致投资组合的协方差为负？（）

A.两种资产的收益率同向变动

B.两种资产的收益率反向变动

C.两种资产的收益率不相关

D.两种资产的收益率正相关

5.在投资组合绩效评估中，常用的基准指数是（）。