2026年期货从业资格考试期货基础知识回撤分析策略含解析.docx

2026年期货从业资格考试期货基础知识回撤分析策略含解析

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（下列选项中，只有一项符合题意）

1.在期货投资组合管理中，衡量策略从最高点跌至最低点时价值损失的百分比指标是（）。

A.夏普比率

B.信息比率

C.最大回撤

D.波动率

2.某期货策略在一年内的投资组合价值经历了从100万到80万的下跌，随后又回升。该策略在这一年的最大回撤率是（）。

A.20%

B.80%

C.100%

D.25%

3.回撤是指投资组合市值在一段时间内从峰值下降到谷值的（）。

A.平均幅度

B.绝对金额

C.相对幅度

D.标准差

4.通常认为，一个稳健的期货交易策略其最大回撤率应控制在（）以内。

A.5%

B.10%

C.20%

D.30%

5.下列哪项措施有助于直接控制期货交易策略的回撤水平？（）

A.增加投资组合中品种的数量

B.提高单笔交易的盈利目标

C.设置合理的止损点并严格执行

D.使用高杠杆率的交易品种

6.比较不同期货交易策略的长期稳健性，通常更关注哪个指标？（）