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2026年基金从业资格考试资产配置实务含解析

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（下列选项中，只有一项符合题意）

1.根据现代投资组合理论，以下哪一项是实现投资组合风险最小化的基础？

A.投资于单一低风险资产

B.投资于单一高风险资产

C.在不同相关性较低的资产之间进行分散投资

D.投资于完全正相关的资产组合

2.以下哪种指标通常用于衡量投资组合的绝对收益表现？

A.信息比率

B.夏普比率

C.超额收益率

D.特征线斜率

3.在资产配置过程中，确定投资者风险承受能力的主要依据不包括？

A.投资者的财务状况

B.投资者的投资目标

C.投资者的投资期限

D.市场的短期波动情况

4.以下哪种资产类别通常被认为具有高流动性、低风险和较低收益率？

A.股票

B.公司债券

C.货币市场工具

D.房地产投资信托基金（REITs）

5.战术资产配置策略的核心特点是？

A.根据宏观经济预测长期调整资产类别权重

B.固定各类资产的投资比例，长期保持不变

C.在不改变核心资产配置比例的前提下，对部分资产进行短期调整

D.完全根