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融合股票预测的期权定价模型创新与实证研究

一、引言

1.1研究背景与动因

在全球经济一体化与金融创新蓬勃发展的当下，金融市场的活跃度与复杂性与日俱增。期权，作为金融衍生品的重要一员，凭借其独特的风险收益特征和多样化的投资策略，在金融市场中占据着愈发关键的地位。期权定价，即确定期权合约的合理价值，是期权交易和风险管理的核心环节，其准确性直接关乎投资者的决策成效、金融机构的稳健运营以及金融市场的稳定高效。

传统期权定价模型，如布莱克-斯科尔斯（Black-Scholes）模型，在金融理论和实践中具有基石般的意义，为期权定价提供了重要的理论框架和计算方法。然而，这些经典模型是基于一系列严格