农产品期货与市场预测：融合气象与新闻文本的生成式价格波动分析模型.docxVIP

农产品期货与市场预测：融合气象与新闻文本的生成式价格波动分析模型.docx

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《农产品期货与市场预测：融合气象与新闻文本的生成式价格波动分析模型》

一、调研概述

1.1调研背景与目的

全球农产品市场正经历前所未有的波动周期。极端天气事件频发、地缘政治冲突加剧以及供应链重构，使得传统基于历史量价数据的期货分析模型面临严峻挑战。

气象模式与突发新闻事件对农产品价格的冲击往往具有非线性、突发性特征，传统结构化数据模型难以捕捉这类信息的深层语义关联。

本调研旨在系统评估生成式大模型在非结构化农业信息提取中的能力边界。研究聚焦于如何将气象文本、政策公告、全球新闻等异构数据源，转化为可量化的价格波动信号。

核心目标在于构建一个融合多模态文本的生成式价格波动分析框架，为农业保险定价、供应链金融风控提供更精准的决策支持。这一研究对保障粮食安全、稳定农民收入具有重要的实践价值。

通过打通从非结构化信息到结构化风险定价的链路，可显著提升农业金融服务的覆盖广度与风控深度，推动普惠金融在县域农业场景的落地。

1.2研究范围与方法

本研究以大豆、玉米、小麦三大主粮期货为标的，覆盖2019至2024年的日频交易数据与同期气象、新闻文本。研究范围横跨中国、美国、巴西三个核心产区与交易市场。

在方法层面，采用“文本嵌入+时间序列预测”的混合架构。首先利用预训练大语言模型对多源文本进行语义向量提取，再将情感极性、事件类型、影响程度等特征注入时序预测模型。