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外汇市场风险管理与防控策略实务

目录

一、导论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.1外汇市场的基本特征与运行机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.2汇率风险的来源与表现形式．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

1.3风险管理的必要性与重要性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

1.4风险管理理论在外汇市场中的应用概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

二、外汇市场风险识别与度量．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

2.1汇率风险的分类与识别方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

2.2外汇风险敞口的计量与分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

2.3汇率历史数据的分析与预测．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

2.4风险度量模型的选择与应用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

三、外汇市场风险管理工具与策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

3.1头寸管理策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．