量化经典 程序化交易培训总结.ppt

1、命名部分： 支持汉字、字母、数字、划线格式命名，长度控制在31字符内； 命名不能和已存在的公式名称重复。 2、定义变量名称 变量名称不能相互重复； 不能与参数名重复； 不能与函数名重复。 3、半角输入法的大写状态。 4、每个语句应该以分号结束。 5、参数部分： 可以设置六个参数； 首先是参数名称，然后是参数的最小值，最大值，最后是参数的默认值； 在定义参数时要注意的是参数名称不可以重复,12个字符内。 6、运用函数语言，也就是表达你的语言： 函数具有自己的表达式，运行它就需要将我们的思路，按照函数的表达式套用表述。 其他： 注释或者舍去 想要在编写后，加入自己的语言注释，在结尾处用“//”表示；或者想舍去某段，在某段在最前端加入“//”； 练习1：为函数做注释 IFELSE(C,A,B)//如果条件C成立则返回A值,否则返回B值 在编写前，需要将交易思想清晰量化后，通过语言函数编写完成。 交易模型基本结构： 1.定义需要的每个变量 2.交易条件+交易指令 谢 谢 第七章 下单组件编写 什么是下单组件 下单组件的作用 下单组件如何编写 基本语法 一、变量的定义及赋值： VAR N1; //定义变量N1 VAR N2; //定义变量N2 VAR N3; //定义变量N3 N1=3000; //整型赋值 N2=88.888; //浮点型赋值 N3=“股指期货”; //字符串型赋值 基本语法 二、函数的定义： VOID MAIN() //定义主函数 {…} VAR BKDEAL() //带返回值的函数 { RETURN(10) //返回值 } VOID BKDEAL() //不带返回值函数 {…} VAR N; //定义变量N VOID MAIN() //定义主函数 { N=“文华财经”; //对N赋值 MessageOut(N); //输出N } 主函数： VAR BKDEAL(A,B) //带返回值的函数 { VAR C; //定义变量C C=(A+B)/2; RETURN(C) //返回值 } …… D=BKDEAL(15,20); //使用函数 …… 带返回值的函数： 不带返回值的函数： VOID BKDEAL() //不带返回值函数 { T_Deal(“IF1108”,0,0,1,0); } …… IF(…) //当条件成立 { BKDEAL() //运行函数 } 下单组件包括的系统函数 函数简介 三、常用函数——判断 IF(F_Sig()==BK) //如果当前是BK信号 { BKDeal(); //运行开多仓函数 } ELSE IF(F_Sig()==SK)//如果当前是SK信号 { SKDeal(); //运行开空仓函数 } 10日均线之上开多仓（开仓资金可用资金20%），价格每上涨10%止盈平仓50%仓位，上涨20%止盈全部仓位。跌破5日线止损。N为合约单位 MA10:=MA(C,10);MA5:=MA(C,5);CROSS(C,MA10),BK(MONEY*0.2/(N*C*MARGIN));CROSS(C,BKPRICE*1.1),SP(BUYVOL*0.5);CROSS(C,BKPRICE*1.2),SP(BUYVOL);CROSS(MA5,C),SP(BUYVOL); //非过滤模型 收盘价上穿5周期均线，买开仓。收盘价连续2根站上5周期均线，且K线收阳，加仓1手。 收盘价下穿5周期均线，卖开仓。收盘价连续2根小于5周期均线，且K线收阴，加仓1手。 MA5:=MA(C,5); CROSS(C,MA5,)&&NOT(ISLASTBK||ISLASTSK),BK(2); CROSS(MA5,C)&&NOT(ISLASTBK||ISLASTSK),SK(2); EVERY(C>MA5,2)&&ISUP&&ISLASTBK,BK(1); EVERY(C<MA5,2)&&ISDOWN&&ISLASTSK,SK(1); 平多条件&&ISLASTBK,SP(BUYVOL); 平空条件&&ISLASTSK,BP(SELLVOL); （编写练习—加仓） 二、 止盈止损模型的编写思路及案例 例1：限价止损、限价止盈模型 A:=多头交易条件; B:=空头交易条件; E:=多头平仓条件; F:=空头平仓条件;