精算模型第三版 第5章 短期集体风险模型.pptxVIP

;;模型描述;5.1 S的分布特征5.1.1 S的数字特征 ;?;解：由负二项分布的性质， 所以 ;例2：;;5.1.2 计算S的分布的方法;（－）卷积法;其中，;例3：假设有一组保单组合，在单位时间内可能发生的理赔次数为0，1，2和3，相应的概率为0.1,0.3,0.4 和0.2，可能产生的理赔额为1，2，3，相应的概率为0.5,0.4和0.1，试计算理赔总量S的概率分布 ;;计算例子：;例4：已知总理赔额S的分布密度函数为 ;;例5：设个别理赔额X分布服从指数分布，均值为q，理赔次数N服从二项式分布，求S的分布。 ;?;;?;例6：;;(二) 矩母函数法和母函数法 ;例7: 设理赔额服从指数分布，均值为q。设理赔次数服从几何分布，参数为b。求S的分布。 ;?;S的函数;（三）递推法 ;定理 如果N的分布属于（a,b,0）分布族，理赔额X取有限个整数值0,1,2,…，则总理赔额的分布为 ;例8 设某险种的总理赔额服从复合泊松分布，平均理赔次数为0.2次，在任何一次理赔中，有80％的概率会损失5000元，有20％的概率会损失10000元。试计算保险人所面临的总理赔额的分布。 ;如此递推下去，结果列入下表： ;例9：设总理赔额S的分布列为 已知E(S)=1.5,求理赔额变量X的期望E(X)。 ;解：从S的分布知，S服从由复合泊松分布的递归公式 知X只取1、2、3，;;;;5.2 复合泊松分布及其性质;5.2.1 复合泊松分布的数字特征;复合泊松分布的计算公式;5.2.2 复合泊松分布的可加性;证明：设Si为参数li为的复合泊松分布，Si的矩母函数为 由于S1,…,Sn为相互独立的随机变量，因此的矩母函数为： ;设;例10：设S1服从复合泊松分布， S2也服从复合泊松分布， 若S1和S2相互独立，求S＝S1＋S2的分布。 ;解：S服从复合泊松分布，参数l＝25，个别理赔额变量分布为;5.2.2 可分解性;?;设Ni表示第i类理赔事件发生的次数，则Ni是泊松分布， ;?;?;?;;Yi的分布密度为 ;事实上，总损失S可以分解为： ;例11：某保险公司承保车险业务。已知总损失额服从复合泊松分布，每年的损失次数为30。每次损失额，无论何种车型，服从指数分布，均值为200。为减少理赔成本，保险公司拟对保单契约作如下修改： （1）对某些车辆不再承保。预计这项修改将使损失次数减少20％。 （2）只赔偿超过100的部分损失额。 求经过这两项修改后该保险公司的总理赔额的期望。 ;?;5.2.3个体风险模型的复合泊松分布近似（选讲）;;;近似分布的均值和方差为;例12.某公司为14名员工购买了团体人身保险。保险公司的精算师选择了如下死亡表来代表该团体的死亡率。每个员工按他的工资水平（近似到1000）进行投保。具体资料如下： ;用复合泊松模型计算总赔付额的近似分布。 ;;?;;5.3 S的近似分布;证明：;?;?;?;5.3.2 平移gamma近似 ;?;?;;;5.4 保单条款对总理赔额的影响;?;?;;Yi的分布密度为 ;事实上，总损失S可以分解为： ;总结：;;;;;;;;5.4.2 再保险条款对总理赔额的影响 ;;;;;;;;;;;;;;