2.8 随机过程的相互关系(1).pdf

随机信号分析

哈尔滨工程大学水声工程学院

CollegeofUnderwaterAcousticEngineering

HarbinEngineeringUniversity

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关于随机过程的描述方法

独立，不相关和正交

一个随机过程的描述方法

一维概率密度f(x,ti)各阶矩

n维概率密度f(x1,x2,,xn;t1,t2,,tn)各阶矩

mt=EXt

各阶矩数学期望x()()1阶原点矩

各阶矩

1阶原点矩22

2阶中心矩方差t=EXt−mt2阶中心矩

x()()x()

2阶原点矩

2阶原点矩

2阶中心矩22

t=EXt

均方值x()()2阶原点矩

Rt,tEXt=Xt

自相关函数()()()2阶原点矩

X1212

自协方差函数Ct,tEXt=−mtXt−mt2阶中心矩

()(()())(()())

X121x12x2

两个随机过程的描述方法

二维概率密度fXY(x,y;t,t)各阶矩

1212

n维概率密度f(x,,x,y,,y;t,t,t;t,t,t)各阶矩

XY1n1n12n12n

各阶矩互相关函数R(t,t)=EX(tYt2阶原点矩

XY121)()

2

各阶矩

1阶原点矩

2阶中心矩

互协方差函数C(t,t=EXt−mtYt−mt