2.5 随机过程的数字特征。.pdf

随机信号分析

哈尔滨工程大学水声工程学院

CollegeofUnderwaterAcousticEngineering

HarbinEngineeringUniversity

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CONTENTS

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随机过程的数字特征

随机过程的数学期望

随机过程的方差

随机过程的数字特征

哈尔滨冬季(12月至2月)全天气温变化

-4

-6

-8

说到随机过程的数字特征

-10

)-12

度指的是随机过程里的随机变量的

(

温-14

气

-16数字特征

-18

-20

-22

0510152025

时间(小时)

随机过程的数学期望

从随机变量的数学期望到随机过程的数学期望

随机变量的数学期望



m=EX=xfxdx

x()

−

随机过程的数学期望



mt=EXt=xfx,tdx

()()()

xiii

−

mtEXt

记作x()或()

随机过程的数学期望

mx(t)是时间t的确定函数（特点）

mt

x()是一个平均函数（物理意义）

mt

x()是统计平均（集合平均），而非时间平均

随机过程的方差

从随机变量的方差到随机过程的方差

随机变量的方差



22

2

=DX=EX−EX=x−Exfxdx

x()()()

−

随机过程的方差



22

2

tDXtEXt−mtx=−mtfx,tdx

()()()()