431——商业银行经营管理讲义.doc

商业银行经营管理模拟题1 一、名词解释 1、商业银行：是以追求利润最大化为目标，以多种金融负债筹集资金为其经营对象，能利用负债进行信用创造，并向客户提供多功能、综合性服务的金融企业。 2、再贴现：经营票据贴现业务的商业银行将其买入的未到期的贴现汇票向中央银行再次申请贴现 3、融资租赁： 出租人根据承租人对租赁物件的特定要求和对供货人的选择，出资向供货人购买租赁物件，并租给承租人使用，承租人则分期向出租人支付租金，在租赁期内租赁物件的所有权属于出租人所有，承租人拥有租赁物件的使用权。 4、流动性风险：商业银行没有足够的现金来弥补客户取款需要和未能满足客户合理的贷款要求或其他即时的现金需求而引起的风险 二、填空题 1、以商业银行的组织形式为标准，商业银行可分为 单元制银行 、 分行制银行 、 持股公司制银行 三种类型。 2、商业银行的广义负债指银行 自有资本 以外的所有资金来源，包括 资本期票 和 长期债务资本 等二级资本的内容。 3、现代商业银行的典型代表，也是现代商业银行始祖是 1694 年设立的 英格兰银行 。 4、商业银行的贷款价格一般包括 贷款利率 、 贷款承诺费 、 补偿余款 和 隐含价格 四个部分。 三、计算并分析 下面为我国某商业银行的有关数据资料 企业贷款 22亿元 风险权数为100%， 住房抵押贷款 4亿元 风险权数为50%　　　企业债券 2．5亿元　风险权数为100%， 对合作银行贷款 2亿元 风险权数为20%　 　 现金资产 6．7亿元 风险权数为0%， 资本金总额为1．9亿元 试分析该商业银行的资本充足率是否达到了《中华人民共和国商业银行法》的要求。 答：风险资产总额=22×100%＋4×50%＋2.5×100%＋2×20%＝26.9亿元 核心资本=6.7+1.9=8.6亿元 附属资本=22+4+2.5+2=30.5亿元 一级资本比率=8.6/26.9=31.97%，二级资本比率=30.5/26.9=113.38% 资本对风险资本比率=145.35% 根据以上的计算该商业银行的资本充足率是达到了《中华人民共和国商业银行法》的要求。 四、论述题 1、简述西方商业银行存款创新的原则，并列出至少四个以上的存款创新品种。 答：1、规范性原则 2、效益性原则 3、连续性原则 4、社会性原则 举例：1、可转让支付凭证账户 2、超级可转账支付命令凭证账户 3、货币市场存款账户 4、可转让定期存单 5、自动转账服务账户 2、简述商业银行加强风险管理的策略。 一、分子策略。1、内源资本策略：银行资产需要足够的资金的可通过增加盈余留存来实现；2、外源资本策略：对核心资本不足的银行来说，一般通过发行新股方式来增加资本，同时充分考虑这种方式的可得性，能否为将来进一步筹集资本提供灵活性以及所造成的金融后果。 二、分母策略。1、压缩银行的资产规模；2、调整资产结构：在资产调整后，银行可以在总资本额和总资产额不变的情况下，提高资本充足率。 3、商业银行应建立怎样的贷款管理制度？ 一、审贷岗位设置。银行应当按照“审贷分离”的原则将贷款管理的各个环节划分为几个既相互独立，又相互制约的管理岗位，建立权利 制衡机制 二、贷款责任制。在实行“审贷分离”的基础上，迎合还应该按照“权责对应”的原则，建立贷款责任制。 三、贷款质量检测考核。将贷款增量管理和贷款存量管理结合起来，将审查贷款用途和检查贷款质量结合起来，将考核贷款盈利和将考核贷款损失结合起来建立贷款质量检测考核制度。 五、论述题 简述商业银行的资产负债联合管理思想，并分析商业银行应如何运用融资缺口模型加强风险管理？ 资产负债联合管理的基本思想资金是：在融资计划和决策中银行主动地利用对利率变化敏感的资金，协调和控制资金配置状态，使银行维持一个正的净利息差额和正的资本净值。 模型运用：假设银行有能力预测市场利率波动的趋势，而且预测是比较准确的，银行资产负债管理人员完全可以主动利用利率敏感资金配置组合技术，在不同的阶段运用不同的缺口策略，获取更高的收益率。模型运用如下图 在上图上部分中，纵轴表示利率，横轴表示时间，曲线表示利率浮动。在上图下部分中，纵轴表示银行资金配置敏感性比率值，横轴表示时间，曲线表示利率敏感资金的配置状态。 当预测市场利率上升时，银行应主动营运资金配置的正缺口，使利率敏感负债，即敏感性比率大于1，从而使更多的资产可以按照不断上升的市场利率重新定价，扩大净利息差额率。从理论上分析，当lil 上升至顶点时，银行融