应用时间序列分析课件.pptx

時間序列的預處理;2.1平穩性檢驗;概率分佈;特徵統計量;平穩時間序列的定義;平穩時間序列的定義;嚴平穩與寬平穩的關係;平穩時間序列的統計性質;自相關係數的性質;時間序列數據結構的特殊性;平穩性的重大意義;平穩性的檢驗（圖檢驗方法）;例題;例2.1:中國紗年產量時序圖;例2.1自相關圖;例2.2:奶牛月產奶量時序圖;例2.2自相關圖;例2.3：北京市每年最高氣溫時序圖;例2.3自相關圖;本章結構;2.2純隨機性檢驗;純隨機序列的定義;標準正態白雜訊序列時序圖;白雜訊序列的性質;純隨機性檢驗;Barlett定理;假設條件;檢驗統計量;判別原則;例2.4：標準正態白雜訊序列純隨機性檢驗;檢驗結果;例2.5;例2.5時序圖;例2.5自相關圖;例2.5白雜訊檢驗結果;本章SAS操作指導;多元時間序列分析;6.1平穩多元序列建模;例6.1;輸入/輸出序列時序圖;一元分析;多元分析;擬合ARIMAX模型;殘差序列分析;擬合模型比較;ARIMAX模型擬合效果圖;本章結構;6.2虛假回歸;偽回歸隨機模擬試驗;試驗結果;偽回歸產生原因;本章結構;單位根檢驗的重要性;單位根檢驗的定義;DF檢驗（AR(1)模型為例）;DF檢驗的等價表達;DF檢驗的三種類型;DF統計量;DF檢驗的等價表達;DF檢驗的三種類型;例6.2;序列時序圖及趨勢;殘差序列時序圖;例6.3;序列時序圖;差分後殘差序列時序圖;例6.4;輸入序列的DF檢驗;收入序列單位根檢驗結果;輸出序列的DF檢驗;支出序列單位根檢驗結果;ADF檢驗;ADF檢驗的原理;ADF檢驗;ADF檢驗的三種類型;例6.6續;例6.4序列的ADF檢驗;例6.4序列的ADF檢驗;PP檢驗;殘差序列的三個條件;PP檢驗的構造原理;PP檢驗統計量;例6.4續;例6.4序列的pp檢驗;例6.4序列的PP檢驗;例6.4二階差分後序列的PP檢驗;本章結構;6.4協整;單整的性質;協整的概念;協整檢驗;例6.4續;構造回歸模型;殘差序列單位根檢驗;最終擬合模型;協整模型擬合效果圖;本章結構;誤差修正模型;短期影響因素分析;誤差修正模型;例6.4續;例6.4構造ECM模型;上機指導;平穩時間序列分析;3.1方法性工具;差分運算;延遲算子;延遲算子的性質;用延遲算子表示差分運算;線性差分方程;齊次線性差分方程的解;非齊次線性差分方程的解;時序分析與線性差分方程??關係;本章結構;3.2ARMA模型;AR模型的定義;AR(P)序列中心化變換;自回歸係數多項式;AR模型平穩性判別;自回歸方程的解;單位根檢驗;平穩域判別;AR(1)模型平穩條件;AR(2)模型的平穩條件;AR(2)的平穩域;例3.1:考察如下四個模型的平穩性;例3.1平穩序列時序圖;例3.1非平穩序列時序圖;例3.1平穩性判別;平穩AR模型的統計性質;均值;Green函數定義;Green函數遞推公式;例3.2:求平穩AR(1)模型的方差;方差;協方差函數;例3.3:求平穩AR(1)模型的協方差;例3.4:求平穩AR(2)模型的協方差;自相關係數;常用AR模型自相關係數遞推公式;AR模型自相關係數的性質;例3.5:考察如下AR模型的自相關圖;例3.5：考察四個平穩AR模型的自相關圖;例3.5：考察四個平穩AR模型的自相關圖;例3.5：考察四個平穩AR模型的自相關圖;例3.5：考察四個平穩AR模型的自相關圖;偏自相關係數;偏自相關係數的計算;Yule-Walker方程組;Yule-Walker方程求解;AR模型偏自相關係數的截尾性;AR(1)模型偏自相關係數的計算;AR(2)模型偏自相關係數的計算;例3.5續:考察如下AR模型的偏自相關圖;例3.5續:考察如下AR模型的偏自相關圖;例3.5續:考察如下AR模型的偏自相關圖;例3.5續:考察如下AR模型的偏自相關圖;例3.5續:考察如下AR模型的偏自相關圖;MA模型的定義;移動平均係數多項式;MA模型的統計性質;MA模型的統計性質;常用MA模型的自相關係數;例3.6:考察如下MA模型的相關性質;MA(1)模型的自相關係數1階截尾;不同的MA(1)模型，相同的自相關係數;MA(2)模型的自相關係數2階截尾;不同的MA(2)模型，相同的自相關係數;MA模型的可逆性;可逆的定義;可逆MA(1)模型;MA模型的可逆條件;逆函數的遞推公式;例3.6續:考察如下MA模型的可逆性;(1)—(2);(3)—(4);MA模型偏自相關係數拖尾;例3.7求MA(1)模型偏自相關係數的運算式;例3.6續;MA(1)模型偏自相關係數拖尾;MA(2)模型偏自相關係數拖