高频选股因子周报：双向AGRU模型多头超额23%.docx

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金融工程研究

金融工程周报

证券研究报告

2023年9月24日

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20230915）》2023.09.17

分析师:冯佳睿

Tel:(021Email:fengjr@

证书:S0850512080006

分析师:袁林青

Tel:(021Email:ylq9619@

证书:S0850516050003

双向AGRU模型多头超额23%——高频选股因子周报20230922）

投资要点：

投资要点：

.高频偏度因子。本周（特指2023.09.18-2023.09.22，下同）、9月及2023年的多空收益率分别为0.89%、1.16%以及4.59%。

.下行波动占比因子。本周、9月及2023年的多空收益率分别为0.52%、1.85%以及4.06%。

.开盘后买入意愿占比因子。本周、9月及2023年的多空收益率分别为0.43%、-1.06%以及11.07%。

.开盘后买入意愿强度因子。本周、9月及2023年的多空收益率分别为0.01%、-1.22%以及11.03%。

.开盘后大单净买入占比因子。本周、9月及2023年的多空收益率分别为-0.37%、-0.71%以及8.36%。

.开盘后大单净买入强度因子。本周、9月及2023年的多空收益率分别为-0.22%、-0.68%以及8.80%。

.深度学习高频因子（GRU(50,1)+NN(10)）。本周、9月及2023年的多空收益率分别为2.34%、4.10%以及36.73%。

.深度学习高频因子（GRU(50,2)+NN(10)）。本周、9月及2023年的多空收益率分别为2.26%、4.19%以及33.60%。

.深度学习高频因子（改进GRU(50,2)+NN(10)）。本周、9月及2023年的多空收益率分别为2.08%、3.49%以及35.39%。

.深度学习高频因子（残差注意力LSTM(48,2)+NN(10)）。本周、9月及2023年的多空收益率分别为2.16%、3.12%以及29.53%。

.深度学习因子（多颗粒度模型-5日标签）。本周、9月及2023年的多空收益率分别为1.73%、7.85%以及56.40%。

.深度学习因子（多颗粒度模型-10日标签）。本周、9月及2023年的多空收益率分别为1.81%、8.05%以及58.20%。

.周度调仓的中证500AI增强组合。本周、9月及2023年的超额收益分别为-0.30%、1.16%以及18.15%。

.周度调仓的中证1000AI增强组合。本周、9月及2023年的超额收益分别为0.23%、1.65%以及23.22%。

.风险提示：因子失效风险、流动性风险。

金融工程研究金融工程周报2

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目录

1.高频偏度因子 6

2.下行波动占比因子 7

3.开盘后买入意愿占比 8

4.开盘后买入意愿强度 9

5.开盘后大单净买入占比 10

6.开盘后大单净买入强度 10

7.改进反转 11

8.尾盘成交占比 12

9.平均单笔流出金额占比 12

10.大单推动涨幅 13

11.深度学习高频因子（GRU(50,1)+NN(10)） 14

12.深度学习高频因子（GRU(50,2)+NN(10)） 15

13.深度学习高频因子（改进GRU(50,2)+NN(10)） 16

14.深度学习高频因子（残差注意力LSTM(48,2)+NN(10)） 16

15.深度学习因子（多颗粒度模型-5日标签） 17

16.深度学习因子（多颗粒度模型-10日标签） 18

17.周度调仓的AI指数增强组合 19

18.风险提示 20

金融工程研究金融工程周报3

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