概率论的基础--chapter 4_1.PPTVIP

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2017-09-29 发布于江苏
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概率论的基础--chapter 4_1.PPT

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Probability Theory 4.1 数学期望 * 随机变量的数字特征第四章杨宇明 youngym@126.com 赌博彩金问题中,庄家付出的彩金Y 的分布律为： 0.0128 0.1282 0.3589 0.5001 P{Y = yi } 2 0.2 0.05 0 Y 假设进行了100人次的赌博,则他可能需付出的彩金为: 0*0.5001*100+0.05*0.3589*100+0.2*0.1282*100+ 2*0.0128*100=1.7945+2.564+2.56=6.9185(元) 平均每人次付出的彩金为: 0.06919=0*0.5001+0.05*0.3589+0.2*0.1282 +2*0.0128= 定义：设 X是离散型随机变量, 其分布律为一. 随机变量的数学期望为X的数学期望设连续型随机变量X的概率密度为f (x),若注：并非所有的随机变量X 都存在数学期望。 1)设R.V.X服从拉普拉斯分布,其概率密度为: 求 E(X) 解: 2)设R.V.Y服从柯西分布,其概率密度为: 求 E(X) 被积函数为奇函数且积分区间关于原点对称例4.1.1 被积函数为奇函数且积分区间关于原点对称 ( ) ( ) l l = X E P ~ X . 则 1 ( ) ( ) np X E p , n B ~ X . = 则 2 ( ) ( ) m s m = X E , N ~ X . 则 2 3 4.两点分布 p 1-p P 1 0 X E(X)=p 5.均匀分布 E(X)=(b+a)/2 6.指数分布 E(X)=l-1 二. 随机变量的函数的数学期望定理：设 Y是随机变量X的函数Y=g(X), g(x)为连续函数 1) X是离散型随机变量，其分布律为 2) X是连续型随机变量，其概率密度为f (x), 例:4.1.2 解: 设X,Y相互独立,且 P{X=xi}=Pi. i=1,2,… P{Y=yj}=P.j j=1,2,… E(X), E(Y)存在,求E(XY) 思考：一元函数的期望定理如何推广到二维甚至更多维的情况？例： (X,Y)是连续型随机变量，其联合概率密度为f (x,y),则当：时，有: 例:4.1.3 X O Y x=y min(x,y)=x X ,Y相互独立,且服从N(0,1)分布. 试求E[min(X,Y)] 练习: 三. 随机变量的数学期望的性质设X , X1,X2,….,Xn 是随机变量，c,b 是常数。 3）若X1,X2,…., Xn 相互独立，则 1）E( c X +b) = cE(X)+b