概率论的基础--chapter 4_2.PPTVIP

Probability Theory 4.2 随机变量的方差 * 随机变量的数字特征 第 四 章 杨宇明 youngym@126.com 应用实例 谁的技术水平发挥的更稳定 已知甲乙两名射击运动员的历史记录为： 0 0.05 0.05 0.1 0.1 0.2 0.5 P(X=xi) 0 5 6 7 8 9 10 X 0 0.1 0.1 0.03 0.02 0.05 0.7 P(Y=yk) 0 5 6 7 8 9 10 Y 甲 乙 E(X)=10*0.5+9*0.2+8*0.1+7*0.1+6*0.05+5*0.05=8.85(环） E(Y)=10*0.7+9*0.05+8*0.02+7*0.03+6*0.1+5*0.1=8.92(环） 考虑对其平均水平偏差平方的平均值： 甲 乙 这说明甲的技术水平发挥的更稳定 定义： 设 X是随机变量, 若E {[X – E(X)]2}存在，称 D(X)= E {[X – E(X)]2} 为X的方差。称 为X的标准差或均方差 注：1）D(X)是随机变量X的函数的数学期望。 当X为离散型时 当X为连续型时 2）D(X)?0 常用计算公式：D(X)＝E (X2)-E(X)2 证 明: ( ) ( ) l l = X E P ~ X 则 ( ) l = X D 1.若 ( ) ( ) m s m = X E , N ~ X 则 2 ( ) 2 s = X D 2.若 ( ) ( ) l l = X E P ~ X . 则 1 ( ) ( ) np X E p , n B ~ X . = 则 2 ( ) ( ) m s m = X E , N ~ X . 则 2 3 ( ) l = X D ( ) ( ) p np X D - = 1 ( ) 2 s = X D ( ) ( ) l l = X E P ~ X . 则 1 ( ) l = X D ( ) ( ) np X E p , n B ~ X . = 则 2 ( ) ( ) p np X D - = 1 ( ) ( ) m s m = X E , N ~ X . 则 2 3 ( ) 2 s = X D 4.两点分布 E(X)=p D(X)=p(1-p) 5.均匀分布 E(X)=(b+a)/2 D(X)=(b-a)2/12 6.指数分布 E(X)=λ-1 D(X)= λ-2 例4.2.1 设随机变量X的分布律为 1/6 1/3 1/2 P 1 0 -1 X 1)求D(X) 2) Y=X2+1 求D(Y) 解：1)E(X)=(-1)*1/2+0*1/3+1*1/6=-1/3 E(X2)=(-1)2*1/2+02*1/3+12*1/6=2/3 D(X)= E(X2)-[E(X)]2=5/9 2)E(Y)= E(X2)+1=5/3 E(Y2)=E(X4+2X2+1)=3 D(Y)= E(Y2)-[E(Y)]2=2/9 例4.2.2： 随机变量关于其数学期望的偏离程度（方差）比它关于其它任何值的偏离程度都小。 3 2 4 . . 例 ( ) ( ) [ ] 2 C X E X D C - ? 均有 对任何实数 方 差 练习： 设一次试验成功的概率为p ,进行100次独立重复试验，当p= 时，成功次数的标准差的值最大，其值为 1/2 5 随机变量的方差的性质 设X , X1,X2,….,Xn 是随机变量，c,b 是常数。 1）E( c ) = c 2）E( a+b X) = a+bE(X) 若X1,X2,….,Xn 相互独立，则 D( c ) =0 D( a+b X) = b2 D(X) 若X1,X2,….,Xn 相互独立，则 4）D( X ) =0 P{ X =E(X) }=1 方 差 称X*为X的标准化随机变量。 . . 4 2 4 例