概率论的基础--chapter 4_3.PPTVIP

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2017-09-29 发布于江苏
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概率论的基础--chapter 4_3.PPT

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Probability Theory 4.3协方差.相关系数与矩 * 随机变量的数字特征第四章杨宇明 youngym@126.com D(X+Y)=D(X)+D(Y)+2E{[X-E(X)][Y-E(Y)]} D(X-Y)=D(X)+D(Y)-2E{[X-E(X)][Y-E(Y)]} 定义：若E{[X-E(X)][Y-E(Y)]}存在，称 cov( X,Y )=E{[X-E(X)][Y-E(Y)]} 为随机变量X,Y的协方差。 D(X)= cov(X,X ) D(X士Y)=D(X)+D(Y)士2cov(X,Y ) 一.协方差协方差的性质： cov( X,Y )＝ cov( Y,X ) cov( aX,bY )＝ ab cov( X,Y ) cov( X1+X2,Y )＝ cov( X1,Y )+cov( X2,Y ) 常用计算公式： cov( X,Y )＝E(XY)-E(X)E(Y) 练习：已知（X,Y)的联合概率密度为：则 cov( X,Y )＝ 0 定义：设n维随机变量(X1,X2,…,Xn)的协方差 Cij = cov( Xi,Xj ) 均存在。称矩阵为(X1,X2,…,Xn)的协方差矩阵。协方差矩阵的性质：二。相关系数定义：设二维随机变量X,Y的D(X)0,D(Y)0 称为随机变量X与Y的相关系数。注：1）ρXY是一无量纲的量。 2）性质：设随机变量X,Y的相关系数ρ存在，则 1） |ρ|?1 2） |ρ|＝1 X与Y依概率为1线性相关。即 3）若?＝a 1X+b1 , ?= a 2Y+b2 则相关系数是衡量两个随机变量之间线性相关程度的数字特征。定理：设随机变量X,Y的相关系数存在。 2）ρXY＝－1 称 X,Y负相关。 1）ρXY＝1 称 X,Y正相关。 3）ρXY＝0 称 X,Y不相关。注：ρXY＝0仅说明X,Y之间没有线性关系，但可以有其他非线性关系。定义：若随机变量X与Y相互独立，则X与Y不相关。即 ρXY＝0 注：1）此定理的逆定理不成立。即由ρXY＝0 我们不能得到X与Y相互独立。 2）(X,Y)~N(μ1,σ21; μ2,σ22; ρ)则 X,Y相互独立 ρ＝0 协方差 . 相关系数与矩性质证明 1） |ρ|?1 2） |ρ|＝1 X与Y依概率为1线性相关。即 3）若?＝a 1X+b1 , ?= a 2Y+b2 则例4.3.1：(X,Y)在以原点为圆心的单位圆内服从均匀分布。例：(X,Y)在以原点为圆心的单位圆内服从均匀分布。立。不相关不一定相互独