概率论的基础--chapter 4_4.PPTVIP

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2017-09-29 发布于江苏
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概率论的基础--chapter 4_4.PPT

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Probability Theory 4.4 n 维正态随机变量 * 随机变量的数字特征第四章杨宇明 youngym@126.com 定义：设 n维随机变量(X1,X2,…,Xn)的协方差矩阵 C=(Cij)是n阶正定对称矩阵,其联合概率密度为注： n维正态随机变量(X1,X2,….Xn)的性质： 1) 相互独立的正态随机变量的有限线性组合仍服从正态分布.(正态分布具有可加性) 2) n维随机变量(X1,X2,….Xn)服从正态分布的充分必要条件是：X1,X2,….Xn的任意非零线性组合 l1X1+l2X2+…. lnXn 服从正态分布. (l1, l2,…., ln不全为0) 4) X1,X2,….Xn 相互独立 ρij= 0 (i≠j) 5) X1,X2,….Xn 相互独立协方差矩阵为对角阵. 3) n维随机变量(X1,X2,….Xn)服从正态分布,设 Y1,Y2,..,Ym是X1,X2,….Xn的非零线性组合,则 (Y1,Y2,..,Ym)是m维正态随机变量.