4 放宽基本假定的模型12.pptVIP

于是，LM=21?0.6614=13.89 取?=5%，?2分布的临界值?20.05(3)=7.815 LM ?20.05(3) 表明: 存在自相关；但ět-3的参数不显著，说明不存在3阶序列相关性。 所以原模型存在1阶和2阶序列相关性 3. 运用广义差分法进行自相关的处理 （1）采用杜宾两步法估计? 第一步，变换模型估计? （1.76） (6.64) (-1.76) (5.88) (-5.19) (5.30) 第二步，作差分变换： 则M*关于GDP*的OLS估计结果为：(广义差分法模型估计结果) （2.76） (16.46) 得 取?=5%，DWdu=1.43 (样本容量24-2=22) 表明：广义差分法模型已不存在一阶自相关, 经LM检验，不存在二阶自相关 于是消除序列相关的原模型为： 与OLS估计结果的差别只在截距项： （2）采用科克伦-奥科特迭代法估计? 在Eviews软件下，2阶广义差分的结果为： 取?=5% ，DWdu=1.66(样本容量:22) 表明:广义差分模型已不存在序列相关性。 (3.81) (18.45) (6.11)