2012年银行从业资格证考试《风险管理》章节测试题及答案(第三章).doc

一、单选题 共 131 题１、商业银行客户信用评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，其主体是【Ａ】。A、商业银行B、专家C、债务人D、客户２、下面有关违约概率的说法，错误的是【Ｄ】。A、违约概率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性B、《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与3个基点中的较高者C、计算违约概率时，参考数据样本至少覆盖5年期限，同时必须包括违约率相对较高的经济萧条时期D、在违约概率估计过程中，参考数据样本覆盖期限越长越好３、在贷款定价过程中。用来确定一笔贷款潜在违约成本的数据不包括【Ｄ】。A、借款者信用状况的数据B、违约风险暴露的数据C、担保品价值的数据D、部门成本的数据４、在授权管理中，如果由自动化系统来计算与风险相一致的信贷条件时，有权单独设立信贷条件的是【Ａ】。A、营销人员B、风险分析人员C、信贷审批人员D、信贷组合管理人员５、下列不属于对经济资本进行科学配置应具备的前提条件的是【Ｂ】。A、了解各种风险的概率分布B、确定银行对各风险敞口所提取的风险准备金额度C、确定各类风险敞口的额度，以及这些敞口的损失相关性D、确定银行对风险的容忍程度６、某银行贷出了了价值为10亿元人民币的等级为A的贷款，假定在第一年违约的总价值为2000万人民币，第二年违约的总价值为1000万人民币，则该类贷款前两年的累计死亡率为【Ｄ】。A、1%B、1.02%C、2%D、3%７、在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是【Ｃ】。A、组合在战略层面的重要性B、经济前景C、收益率D、过去的组合集中情况８、【Ｃ】不属于按照信贷产品种类划分的个人客户。A、抵押房贷银行从业资格考试B、车贷C、新申请客户D、信用卡消费９、商业银行在贷后管理中，常常进行贷款重组活动，即对原有贷款结构（期限、金额、利率、费用、担保等）进行调整、重新安排、重新组织，其目的主要在于【Ｃ】。A、增加收益B、提高经济资本配置效率C、降低客户违约风险D、实现资产多元化配置１０、银行在进行压力测试时，第一步是【Ｃ】。A、分析借款人和抵质押品价值在假定条件下可能的变动情况B、根据分析结果计算借款人违约概率和银行的违约损失C、设定情景假设D、根据客户经理的分析结果汇总估算银行总体损失１１、将固定收益证券和总收益互换、信用违约互换、信用价差远期合约或期权组合形成的信用联动票据是【Ｃ】。A、复制信用票据B、信用组合证券化C、信用联动结构化票据D、合成债券１２、单个资产信用风险的加总一般【Ａ】资产组合的信用风险。A、大于B、小于C、等于D、不确定１３、在经济资本的配置中，以违约概率和风险敞口的乘积作为加权因子，根据因子大小来分配经济资本的方法属于【Ａ】。A、预期损失分配法B、损失变化分配法C、矩阵分解法D、非预期损失分配法１４、从操作层面上讲，【Ｄ】不用于经济资本的配置。A、预期损失分配法B、损失变化分配法C、矩阵分解法D、收入变动法１５、就我国商业银行的发展现状而言，【Ｂ】是其面临的最大的、最主要的风险。A、市场风险B、信用风险C、流动性风险D、操作风险１６、典型的组合信用模型通常采用【Ｃ】方法通过对可能的情景进行模拟来计算组合中多种资产的相关性。A、资产分组B、集中度指标C、蒙特卡罗模拟D、历史损失数据均值与方差替代１７、在商业银行贷款定价领域，美国银行家信托公司最先提出RAROC方法，目前被银行界广泛采用，其一般公式为：RAROC =（某项贷款的一年收入-各项费用-预期损失）/监管或经济资本，这一指标代表【Ａ】。A、风险调整资本回报率B、风险调整资产回报率C、资产风险回报率D、风险资本回报率１８、假定某企业当年的销售收入为100万元，销售成本为80万元，则其销售毛利率为【Ｂ】。A、80%B、20%C、125%D、150%１９、在过去的很长一段时间内，国际银行业都是通过专家判断法来对客户进行信用风险评级，这类系统中的5Cs方法不考虑的因素为【Ｃ】。A、债务人资本实力B、债务人还款能力C、信贷专家的主观估计D、贷款抵押品２０、商业银行限额管理对控制其各种业务活动的风险是很有必要的，以下有关限额管理的说法，不正确的是【Ｃ】。A、限额是指对某一客户（单一法人或集团法人）所确定的在一定时期内，商业银行能够接受的最大信用暴露B、限额管理的目的是确保所发生的风险总能被事先设定的风险资本加以覆盖C、在限额管理中，给予客户的授信额度只包含贷款，而不包括其他或有负债D、商业银行在考虑对客户授信时不能仅仅根据客