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CFTC农产品持仓分析
周报
2012/07/16 研发部
执笔：丁睿 ?本周报针对CFTC大豆、豆油、豆粕、玉米、小麦、棉花、
电话：010 原糖7个农产品的期货持仓 （丌含期权）情况进行分析。
邮箱：dr@
?按照基金持仓、掉期持仓、商业持仓、散户持仓四个方面
进行结构分析 ，编制四类持仓指数。指数编制基于各品种
CFTC持仓数据 ，自2006年6月13日开始，每周更新。
?通过对某一品种的丌同类持仓指数的对比分析 ，考察市场
多空力量对比及结构变化。
?截至2012年7月10 日，总体而言 ，7种农产品商业套保持
仓依旧空单相对活跃 ，空方优势仍处历史 （2006年6月至今 ）
中游水平 ，较上周继续增强 （净部位空单增加0.90% ）；基
金持仓仍是多单相对活跃 ，多方优势处历史上游水平 ，较上
周继续增强 ，增幅仍较大 （净部位多单增加16.63% ）；掉
期持仓延续多单相对活跃 ，多方优势处历史下游水平 ，较上
周转而减弱 （净部位多单减少9.09% ）；散户持仓空方仍占
优势 ，空方优势处历史中下游水平 ，较上周继续大幅减弱
（净部位空单减少25.27% ）。
重要信息披露见本报告最后一页
研发部
第一部分 综合持仓分析
2012年7月10日各农产品美盘持仓情况
套保净部 掉期净部 基金净部 散户净部 套保持仓 掉期持仓 基金持仓 散户持仓
品种
位 位 位 位 指数 指数 指数 指数
大豆 -329685 75937 229830 -4074 5.69 0.98 96.12 100.00
豆油 -74716 79467 370 3253 65.93 68.13 31.90 40.28
豆粕 -121754 14898 79777 21651 13.46 65.92 87.59 83.24
玉米 -355733 225458 192528 -64610 61.49 25.08 50.99 82.53
小麦 -152057 131580 54831 -16391 38.01 37.13 97.67 71.57
棉花 -52442 56125
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