第3章平稳随机过程-1.docVIP

第三章 平稳随机过程 　平稳随机过程是通信系统和各种信号处理中最常遇到也是最重要的一种特殊类型的随机过程。 § 1 平稳随机过程的定义 严（狭义）平稳随机过程 设为一随机过程，如果对于任意的和，其维概率密度（或分布函数）满足： 则称是严（狭义）平稳随机过程。 即：严平稳随机过程的统计特性与所选取的时间起点无关。也就是说，其统计特性在相当长的时间内是不变的。 例：今天测的与以前测的平稳随机过程的统计特性是相同的。 根据以上定义不难得到下列性质： 一维概率密度与时间无关： 物理含义： 平稳随机过程的任一时刻的随机变量的概率密度都是相同的。 二维概率密度只与时间差有关，而与时间起点无关： 物理含义： 平稳随机过程中时间间隔相同的二个随机变量的联合概率密度都是相同的。 推论： 可见：严平稳随机过程的数学期望和方差都是常数，与时间无关； 相关函数只是时间差的函数，而与时间起点无关。 问题：只有了解了概率密度函数的特性才能判断随机过程的平稳性。往往很难获得定义中的条件。 宽（广义）平稳随机过程 设x(t)为一随机过程，若满足： 判断宽（广义）平稳随机过程准则 则称是宽平稳随机过程或广义平稳随机过程。 表示随机过程平均功率有限。 3、严（狭义）平稳与宽(广义) 平稳间关系 严平稳必定是宽平稳的，但反之则不一定。 因为：严平稳的定义条件本身包含了宽平