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上海财经大学计量经济学期末考试试题计量经济学试题一2计量经济学试题一答案4计量经济学试题二4计量经济学试题二答案4计量经济学试题三4计量经济学试题三答案4计量经济学试题四4计量经济学试题四答案4计量经济学试题一课程号：课序号：开课系：一、判断题（20分）1．线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（）2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。（）3．在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。（）4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。（）5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。（）6．判定系数的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。（）7．多重共线性是一种随机误差现象。（）8．当存在自相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。（）9．在异方差的情况下， OLS估计量误差放大的原因是从属回归的变大。（）10．任何两个计量经济模型的都是可以比较的。（）二．简答题（10）1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。（4分）2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。（6分）三．下面是我国1990-2003年GDP对M1之间回归的结果。（5分）求出空白处的数值，填在括号内。（2分）系数是否显著，给出理由。（3分）四．试述异方差的后果及其补救措施。（10分）五．多重共线性的后果及修正措施。（10分）六．试述D-W检验的适用条件及其检验步骤？（10分）七．（15分）下面是宏观经济模型变量分别为货币供给、投资、价格指数和产出。指出模型中哪些是内是变量，哪些是外生变量。（5分）对模型进行识别。（4分）指出恰好识别方程和过度识别方程的估计方法。（6分）八、（20分）应用题为了研究我国经济增长和国债之间的关系，建立回归模型。得到的结果如下：Dependent Variable: LOG(GDP)Method: Least SquaresDate: 06/04/05 Time: 18:58Sample: 1985 2003Included observations: 19VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. C6.030.1443.20LOG(DEBT)0.650.0232.80R-squared0.981 Mean dependent var10.53Adjusted R-squared0.983 S.D. dependent var0.86S.E. of regression0.11 Akaike info criterion-1.46Sum squared resid0.21 Schwarz criterion-1.36Log likelihood15.8 F-statistic1075.5Durbin-Watson stat0.81 Prob(F-statistic)0其中， GDP表示国内生产总值，DEBT表示国债发行量。（1）写出回归方程。（2分）（2）解释系数的经济学含义？（4分）（3）模型可能存在什么问题？如何检验？（7分）（4）如何就模型中所存在的问题，对模型进行改进？（7分）计量经济学试题一答案一、判断题（20分）1．线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（F）2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。（F）3．在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。（F）4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。（Y）5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。（F）6．判定系数的大小不受回归模型中所包含的解释变量个数的影响。（ F ）7．多重共线性是一种随机误差现象。（F）8．当存在自相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。（ F ）9．在异方差的情况下， OLS估计量误差放大的原因是从属回归的变大。（ F ）10．任何两个计量经济模型的都是可以比较的。（ F ）二．简答题（10）1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。（4分）答：1）经济理论或假说的陈述2) 收集数据3）建立数理经济学模型4）建立经济计量模型5）模型系数估计和假设检验6）模型的选择7）理论假说的选择8）经济学应用2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。（6分）答案：设Y为个人消费支出；X表示可支配收入，定义如果设定模型为此时模型仅影响截距项，差异表现为截距项的和，因此也称为加法模型。如果设定模型为此时模型不仅影响截距项，而且还影响斜率项。差异表现为截距和斜率的双重变化，因此也称为乘法模型。三．下面是我国1990-2003年GDP对M1之间回归的结果。（5分）求出空白处的数值，填在括号内。