巴塞尔协议的发展62020.ppt

操作风险的一些特征 操作风险具有复杂特征（开放性，非线性性，来源复杂性，管理复杂性） 操作风险混沌特征（和其他风险相比更难以捉摸） 采用弹性分维的方法，经过我们研究发现操作风险具有分形特征。 用极值理论来度量操作风险 ——基于POT和HKKP算法对我国商业银行的操作风险进行了度量 提出了度量操作风险的OpRisk+模型 操作风险的蒙特卡洛模拟 操作风险的LDA方法 不同分布下的度量与比较 针对尖峰厚尾的特征，从整体角度考虑，用g-h分布和稳定分布模型分别度量我国银行的操作风险； 从局部角度考虑，改进了POT模型，建立了基于分维的POT幂律模型，并且给出了计算在险值的简化公式。 中科院的度量模型 超限数 方法 Mento Carlo模拟 — — — — 923499 4002370 1.240E+8 基于POT法的极值法 20000 19074 1.76 38 141833 2.272E+6 1.310E+8 基于HKKP估计的极值法 15000 43624 1.58 42 269391 3.574E+6 1.363E+8 操作风险的在险值（万元） 一些结果 一些结果 中国的银行操作风险损失的稳定分布的在险值（stable方法） 样本选取 946 917 908 898 VaR95 5.44E+6 1.41E+6 1.22E+6 6.09E+5 VaR99 9.12 E+7 1.58E+7 1.29E+7 5.17E+6 VaR99.9 5.24E+9 5.19E+8 3.91E+8 1.18E+8 VaR95=0.024 (万亿)；VaR99= 0.1(万亿)；VaR99.9=1.36(万亿)。 G-h分布下的操作风险损失的在险值 （单位：万亿元） 一些结果 各方法度量银行操作风险的经济资本(单位: 万亿, CL是置信区间) 普瓦松参数 CL=0.999分位数 CL=0.999在险值 经济资本 损失分布 POTPL g-h stable POTPL g-h stable POTPL g-h stable POTPL 6.35 12.9 0.21 0.12 0.05 1.36 1.33 1.09 1.35 1.01 0.86 POT幂律模型公式计算的操作风险损失的在险值 （单位：万亿元） 样本选取 7年 8年 9年 10年 11年 12年 VaR95 0.010 0.010 0.011 0.010 0.009 0.009 VaR99 0.073 0.074 0.084 0.073 0.068 0.065 VaR99.9 1.30 1.30 1.55 1.25 1.16 1.06 商业银行风险的类型 信用风险 流动性风险 经营风险 竞争风险 操作风险 市场风险 法律风险 管理风险 国家风险 2004年6月，巴塞尔银行监管委员会（BIS）公布了最新的“巴赛尔新资本协议” （BASEL II ），决定于2006年在十国集团实施。 新巴塞尔协议的重要特点之一就是在继承旧协议的最低资本金要求、外部监管、市场约束这三大支柱的同时，在“最低资本金要求”这第一支柱中，独立提出了操作风险的概念，并与信用风险、市场风险一起，共同构成银行风险资本的计量和监管框架 。 《巴塞尔协议》 什么是操作风险？ 1995年2月 ，巴林银行破产——14亿美元； 1995年9月，日本大和银行纽约分行雇员账外交易 ——11亿美元； 2004年1月，澳大利亚国民银行披露了外汇交易丑闻 ——3.6亿澳元 2008年1月，法国兴业银行曝出丑闻——74亿美元 ； …… 操作风险定义 定义操作风险说起来容易做起来难 (Allen and Bali ,2004 ) 操作风险与日常运营面临的不确定性难以区分。 除了市场和信用风险以外的所有风险 就是经营过程中出现的风险 “操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。”——BIS 操作风险定义 BIS的定义正逐渐被金融业所认可 排除了商业风险，涵盖了外部欺诈，安全漏洞，监管的影响，以及自然灾害的影响，也包括了再交易具有法律上不可执行时所产生的法律风险，但不包括战略和信誉风险。 但： 无法提出操作风险的具体组成部分或者它本身与别的风险的之间内在联系？ 可以帮助你量化某些东西，但是如果你想知道什么导致银行倒闭它就不能给你提供足够的信息了 ？ 操作风险定义 其它有代表性的有英国银行家协会的定义以及全球风险专业人员协会的定义等 2007年5月14日银监会日前发布了《商业银行操作风险管理指引》，把操作风险定义为由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险。 操作风险定义 迄今为止，对操作风险的概念仍然存在较