动力学与控制学报--求解非线性期权定价模型的自适应小波同伦摄动技术.pdfVIP

第１０卷第４期２０１２年１２月 动力 学 与控 制 学报 Ｖｏｌ．１０Ｎｏ．４ １６７２６５５３／２０１２／１０ ／３６０６ Ｄｅｃ．２０１２ ⑷ ＪＯＵＲＮＡＬＯＦＤＹＮＡＭＩＣＳＡＮＤＣＯＮＴＲＯＬ 求解非线性期权定价模型的自适应 小波同伦摄动技术 １ ２ 梅树立 　索皎莉 （１．中国农业大学信息与电气工程学院，北京　１０００８３）（２．正略钧策管理咨询有限公司，北京　１０００２０） 摘要　Ｌｅｌａｎｄ模型是在考虑交易费用的情况下，对 Ｂｌａｃｋ－Ｓｃｈｏｌｅｓ模型进行修改得到的非线性期权定价模 型．本文针对Ｌｅｌａｎｄ模型，提出了一种求解非线性动力学模型的自适应多尺度小波同伦摄动法．该方法首先 利用插值小波理论构造了用于逼近连续函数的多尺度小波插值算子，利用该算子