焦炭螺纹钢期货套利策略跟踪数据报告.pdfVIP

白 糖 金融工程策略数据报告 焦炭螺纹钢期货套利策略跟踪数据报告 主要观点 报告日期 2013-03-21 焦炭螺纹钢期货套利策略回顾。在 《金融工程量化策略报告：焦炭螺纹钢期货套利 研究所 策略量化研究》于焦炭和螺纹钢在现货和期货市场上良好的联动效应和高相关性。 胡周杰 在这两个品种之间产生了很好的套利机会。为了抛砖引玉，我们探讨并实现和回测 高级金融工程分析师 了价差通道法和价差比布林带法。其核心思想还是基于二者之间的价差/价差比关 010 系。深入研究这种关系，在考虑跨品种套利时，不仅要分析品种相关性的内在机理，