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企业债与国债收益率利差研究综述.pdfVIP

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  • 2017-09-02 发布于安徽
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企业债与国债收益率利差研究综述.pdf

    2005年10月12 日 企业债与国债收益率利差研究综述 国泰君安证券研究所 姜 超 （021 430 Jiangchao6164@ 摘 要 本文回顾了企业债与国债收益率利差的研究情况，包括利 差的历史数据分析、利差的研究理论以及利差的实证研究结果。 历史数据分析表明，美国企业债利差随着债券级别的上升 债 而下降，随着期限的增加而上升。在1992年到2003年间，美国 企业债的利差经历了先上升，再下降的过程。 券 对各种利差研究理论的回顾表明，不存在绝对令人满意的 利差研究方法，三种现存的利差研究方法在理论上各有优劣。 研 违约的结构模型解释了债券违约的原因，但是对违约过程的模

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