上证指数收益率、波动性与成交量动态关系研究――基于日数据的非线性动力学实证分析.pdfVIP

　2005 年 7 月 系统工程理论与实践 第 7 期 　 ( ) 文章编号 2005 上证指数收益率、波动性与成交量动态关系研究 ———基于日数据的非线性动力学实证分析 罗登跃1 ,2 ,王春峰1 ( 1 天津大学 管理学院 ,天津 300072 ;2 山东大学管理学院 ,山东济南 250100) ( ) 摘要 : 　对上证指数的收益率、波动性与成交量的动态关系进行了实证分析. 采用 EGARCH