[课件]概率与统计 3.4 随机变量函数.pptVIP

例3.4.6 已知随机变量 X 的概率密度为连续函数 fX (x) , 求: Y = a X+ b (a≠0) 的概率密度 fY ( y)。 解 当a＞0 时, 当a＜0 时, 对 y 求导得到 特别当 X~N(?, ? 2), 则X的线性函数Y = a X+ b (a≠0) 服从正态分布 N(a? +b, a 2? 2). 证 即Y ~ N(a? +b, a 2? 2). 特别 标准化 变换 有Y 服从标准正态分布 N(0, 1)，其概率密度为 ◆结论: 正态分布的线性函数仍然 服从正态分布; ? 例3.4.7 设随机变量X 的概率密度为 令Y=X2, F(x, y)为二维随机变量(X,Y)的联合分布函数. (Ⅰ) 求Y 的概率密度fY(y); (Ⅱ) [分析] 该题本质上是求一个随机变量的函数分布和概率计算问题。 [解] （I） 设X的分布函数为 1）当 y0, FY(y)=0; 2）当 0≤y1, －1 4 1 3）当 1≤y4, 4）当 4≤y, FY(y)=1; 最后 （II） ? 例3.4.8 设二维随机变量(X,Y )的联合概率密度为: 求随机变量Z=X+2Y的分布函数和概率密度. 解 FZ(z)=P{Z?z} = P{X+2Y