探索风险管理技术 提高期货公司风险管理能力.pdf

经《济0~772oo9年第4期 ●金融研究 摘 要：文章针对期货市场所存在的风 险点以及期货公司 目前在风险管理上存在 的不足和盲点，提 出改进期货公司风险监控 单一的方式 ，指 出时期货公司的风险管理可 以分三个方面三个层次 ．针 对期 货公 司不 同 探索风险管理技术提高期货公司风险管理能力 的风险和层次。并结合 目前的风险度、净资 本等指标，提出运用 VaR、压力测试等风险 管理技术 ．对期货公司的风 险进行有效管 ●陶 耿 理 ． 关键词 ：期货公司 VaR 压力测试 “隔夜 ”风 险 “假 日”风险 中圈分类号：F830．9 文献标识码 ：A 个方丽，一个是实时的动态风险管理，这个也是 目前做的最好的一块 ；二 文章编号 ：1004—4914(2009)04一l83一O2 是期货公 司的 “隔夜”风险管理 ；三是期货公司的 “假31”风险管理，今年