2.5 非线性回归模型.pptVIP

* 经典假设的一元线性回归模型。一元线性回归模型式 所描述的是这样一种现象：当X变动一个绝对量时，Y 以一个固定的绝对量随之变动。在现实的经济关系 中，经济变量之间其实很少有这样的线性关系。前面 我们之所以花如此大量的篇幅来详细介绍一元线性回 归模型，是因为其他更为复杂的非线性模型或多元回 归模型，在估计、检验、预测等一系列理论和方法上 与一元线性回归模型是相通的。因此，必须首先对一 元线性回归模型的理论方法中引申出来的。因此，在 熟练掌握一元线性回归模型的基础上再来学习本节， 就可以驾轻就熟了。 §2.5 可化为线性的非线性回归模型 前面我们学习的是最简单的经济计量模型——满足 一元线性回归模型的扩展：一元非线性回归模型 1 X i Yi = β0 + β1 + μi Yi相对于Xi都是非线性的，这种Xi与Yi之间的关 系称为非线性相关。 统计学上的“非线性”概念有两种所指： 一类是相对于解释变量非线性。 2 Yi = β0 + β1 X i + μi , 另一类是相对于参数非线性 前一类可以通过变量变换转化为为线性回归模 型，从而应用前面所介绍的一整套估计、检验方 法。后一类则无法转化为线性模型，参数的估计检 验方法也因此而不同（对此未作要求）。本节仅讨 论要第一类非线性模型。 β1 = = 现实经济关系中，双对数模型、半对数模型、倒数 变换模型是三类常见的非线性模型。 1、双对数模型 双对数模型形式 ln Yi = ln β 0 + β1 ln X i + μi (2.5.1) 双对数模型特点 斜率系数β1正好是Y关于X的弹性。 dX i X i dYi Yi d ln Y d ln X (2.5.2) Yi = β0 + β1 X i + μi 例如，当Y表示商品需求量，X表示价格时，则β1就 是商品需求的价格弹性，表示：价格变动百分之一导至 的需求量变动的百分比。 由于在模型中β1是常数，故（2.5.1）式也称为常数 弹性模型。 对观测值取对数，将取对数后的观测值（lnX，lnY） 描成散点图，如近似地为一条直线，则适合于用双对数模型 来描述X与Y的变量关系。 (2.5.3) (2.5.3)式的估计和检验完全可以参照一元线性模型进行。 模型适用对象 模型估计与检验 通过变量替换使模型线性化。 2、半对数模型 模型形式 i Y = β0 + β1 ln X i + μi (2.5.4) 模型特点 在（2.5.4）式中，β1表示当X变动一个绝对量时， Y变动的百分比。Y对X的弹性表现为： dYi dX i Yi X i β1 Yi = ln Yi = a0 + a1 X i + μi (2.5.5) 在（2.5.5）式中，a1表示当X变动一个绝对量时， Y变动的百分比。Y对X的弹性表现为： dYi Yi dX i X i = a1 ? X i 这样的模型也叫做增长模型。 = X ln X i i , Yi = β0 + β1 X + μi 例如以Y表示GDP，X表示时间，则a1就是GDP的平 均增长率。 当X变动一个相对量时，Y以一个固定的绝对量随之 变动，适宜用（2.5.4）式描述。当X变动一个绝对量时， Y以一个固定的相对量随之变动，适宜用（2.5.5）式描述。 模型估计与检验 ln Yi = Yi 模型适用对象 令 令 (2.5.4)式可线性化为： 1 (2.5.5)式可线性化为： Yi = a0 + a1 X i + μi (2.5.6) (2.5.7) (2.5.6)式和(2.5.7)式的估计和检验完全可以参照一元 线性模型进行。 *