马尔柯夫过程及其在经济中应用.pptVIP

* 马尔柯夫过程及其在经济中的应用 第一节、随机过程及马尔柯夫链的概念 1.什么是随机过程 自然、社会和经济中的随机现象，可由一个或多个随机变量来描述，这是我们都已知道的（概率和数理统计），在实际中还需要研究有些随机现象随时间的变化规律性。随机过程的数学理论就是适应这一客观需要而产生的。 例1以ξ(t)表示某一电话站在时间(0,T)中接到的呼叫次数，那么，对每一确定的t∈(0, ∞), ξ(t)是一个随机变数，当t在(0,T)中的取值不断增大时， ξ(t)就描述着呼叫次数随时间的变化过程，若以一天24小时间计，则ξ(t)就是时间从0到24呼叫次数的随机的变化规律。 例2 某商店一特定的商品在一月内每天的售货量ξ为一随机变量ξ(t)，如果t从1变化到30，则ξ(t)就是一月内此商品销售量的随机变化过程。 以上两例中，我们研究的是随时间t变化的一族随机变量。我们将这样的一族随机变量，称为随机过程记为{ξ(t)t ∈[0,T]} 马尔柯夫过程是随机过程中的一种，它研究的是这样的一类随机现象，现象在变化的过程中，处于某种状态的概率，只与它在这之前的状态有关，而与它在很远的过去处在什么状态无关。。二十世纪初1907年，俄国数学家马尔柯夫（A.A.Markov)研究了这类现象，并把这类现象归结为这样一种数学模式，现象在概率转换过程中， 第n次试验的结果，常决定于n-1次试验的结果。以后，人们在