基于时间序列模型黄金价格预测_奚婧.pdfVIP

研究与开发 文章编号： （ ） ： 1007-1423 2014 28-0009-06 DOI 10.3969/j.issn.1007-1423.2014.28.002 基于时间序列模型的黄金价格预测 奚婧 上海海事大学科学研究院 上海 （ ， 201306 ） 摘要： 由于黄金价格受到诸多经济及政治因素的影响 其生成过程十分复杂 因此研究黄金价格的动态演变过程具有极强 ， ， 的现实意义 而具体的预测要根据市场的过去和当前的需求 以及影响市场需求变化的因素之间的关系 利用一定的 。 ， ， 判断 技术和模型 对其价格波动变化及发展趋势进行分析和判断 利用时间序列相关理论 建立黄金价格的 、 ， 。 ， ARMA 模型 发现其可以动态刻画黄金价格数据的生成过程并且较好地对黄金价格进行预测 ， 。 关键词： 时间序列 市场预测 模型 ； ； ARMA 黄金越来越成为世界瞩目的财富 人们意识到纸 0 引言 ， 币最终会回归于它们最初的价值— ， 而黄金不会。 ——0 世纪 年代 随着布雷顿森林体系崩溃 黄金 ， ， 20 70 正由于其良好的流通性和保值避险的功能 历来受到 与美元脱钩 持续了 余 美 盎 ， ， 年 元 司的黄金价格 30 35 / 各国的重视 即使在金融危机席卷全球时 黄金价格仍 开始急剧上涨 到 年上升到相对的历史最高水平 。 ， ， ， 1980 保持在较高点位上 但其前景也存在不确定性 因此金 增长了近 倍 随后由于西方国家进入萧条期 黄金 。 ， 17.5 。 ， 价走势受到各国的广泛关注 所以 进行黄金价格的预 年 美 盎