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32 1 Vol． 32 No． 1
第 卷 第 期 数学理论与应用
20 12 3 MATHEMATICAL THEORY AND APPLICATIONS Mar． 20 12
年 月
基于跳扩散模型欧式期权定价的条件二叉树方法＊
1 2
石广平 周圣武
(1． ， ，235000)
淮北师范大学数学科学学院 淮北
(2 ． ， ，221116)
中国矿业大学理学院 徐州
， CRR
摘 要 对股票价格的跳扩散模型进行了分析 在 二叉树期权定价模型的基础上考虑标的股票价格发
， ， ，
生跳跃的情况 得出基于跳扩散过程的股票期权的条件二叉树定价模型 并且证明在极限情况下 该条件二叉
Merton ， ．
树模型的期权定价公式趋于 的解析定价公式 数值试验证实该条件二叉树模型的有效性
关键词 跳扩散过程 二叉树 期权定价
The Binomial Tree Method for European Option
Pricing with Jump Diffusion
Shi Guangping1 Zhou Shengwu2
(1． College of Mathematical Sciences ，Huaibei Normal University ，Huaibei ，China ，235000)
2 ． College of Science ，China University of Mining and Technology ，Xuzhou ，China ，221116)
(
Abstract The European option pricing problem when the underlying stock price follow jump － diffusion is studied u-
sing binomial tree method ，and the binomial tree pricing formula for European option is obtained． It is proved that the
equation of European option value under binomial tree model is quickly converged at Merton ’s accurate analytical so-
lution． Numerical examples illustrate the model ’s accuracy．
Key words Jump － diffusion process Binomial tree Option pricing
1 引言
［1］
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