解约束优化问题非精确光滑牛顿法.pdfVIP

解约束优化问题的非精确光滑牛顿法 1 2 孙守霞 ，刘伟 1北京工业大学应用数理学院，北京（100022 ） 2鲁东大学数学与信息学院，山东烟台（264025 ） E-mail ：sunshouxia@ 摘 要：本文对于不等式约束问题提出了一个基于kanzow 光滑函数的非精确光滑牛顿法， 在这个方法中，我们利用约束问题解的KKT 条件及变分不等式将约束问题化为求解方程组 的问题，在适当的条件下，我们证明了算法的全局线性及局部二次收敛性。数值实验表明算 法是可行的。 关键词：Fischer 函数，Kanzow 光滑函数，牛顿法，KKT 条件 中图分类号：O221 文献标识码：A 1 引言 牛顿法是求解无约束优化问题及非线性方程组的一个经典的算法，由于它收敛快，因此 到现在它仍然是一个重要方法。把约束问题转化为无约束问题进行求解是一类重要的方法。 本文通过Fischer 函数[1]把一般不等式约束问题转化为非线性方程组，然后用牛顿法求解 。 王秀果等[7]也提出了一种光滑的牛顿法，但本文是基于 Kanzow 光滑函数[5]提出的，基于 求解NCP 问题的非内点连续方法，此方法比内点方法更具适应性，它能以任意点作为初始 点，并且不要求中间的迭代点是内点，本文还证明了算法的局部二次收敛性。 2 有关理论背景 记Fischer 函数为 φ : R2 →R 2 2 + − − φ(a,b) a b a b 性质1 2 2 2 a,b 都是实数，那么φ(a,b) =+ −a −b 0 ⇔ab 0, (a,b) ∈ a b R + 3 算法推导 设约束问题为 min f (x) s.t ci (x ) ≥0 i 1, 2m （1） 其中 n f (x) ， (x) 为 →R 上的连续可微函数。 ci R 在很多情况下，我们很难得到约束问题的全局解，由约束问题的一阶必要条件知 求解问题（1）我们只要求解其KKT 条件就可以了。设其拉格朗日函数为 m L (x, λ) f (x) =− ∑ λc (x) i i i 1 其KKT 条件为 m L (x, λ) =∇f (x) − ∇ (x) (2) ∇ ∑λ c