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平稳随机过程及其数字特征 平稳随机过程及其数字特征 平稳随机过程 粗略的说—— 随机过程的统计特征不随时间的推移而变化。 随机过程的统计特征不随时间的推移而变化 一. 严平稳随机过程 一. 严 1. 定义 设有随机过程{ X(t) , t ∈T}，若对于任意n和任意 t1t2…tn，（ti ∈T ）时刻的n个状态的n维概率密度， 不随时间平移Δt而变化。(Δt为任意值) f (x ,x ,...,x ;t ,t ,...,t ) X 1 2 n 1 2 n ( , ,..., ; , ,..., ) f X x1 x 2 xn t1 =+Δt t 2 +Δt tn +Δt 则称该过程为严平稳随机过程 （或狭义平稳过程）。 严平稳随机过程 为了形象的说明问题，我们暂且假定随机过程的所有状态X(t) 可以用纵轴表示，见下图