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关于复杂系统的电力市场研究 本文作者：孙晶琪 冷媛 李春杰 工作单位：华北电力大学经济与管理学院 相关研究评述 随着电力市场化改革的不断深入，关于电力市场问题的研究越来越多。现阶段的研究成果主要集中在电价理论、竞价上网、电力负荷预测、新能源和市场力等方面，鲜有关于电力市场运营状态问题的研究。在电力市场化改革之前，国内外学者主要研究电力系统的运行状态。DyLiacco［4］对电力系统的稳定性进行划分，并定义了5种运行状态，构建传统能量管理系统在线静态安全分析框架，为电力系统运行状态的研究提供了新思路;丁明等［5］在综合考虑电力系统静态和动态安全性能的基础上，提出完整的系统状态定义框架，通过概率综合评估指标体系，探讨用于状态分析和评价的基本模型;程向辉等［6］考虑调度部门对信息的采纳和对事件的响应，但不考虑系统的恢复状态，划分了4种运行状态，确定了电力系统运行状态关键性的实用量化指标，采用信息熵算法构建决策树对系统进行状态识别，在指标和算法上为电力系统运行状态的研究提供参考和借鉴。随着电力技术和市场模式的发展，除了电力系统的物理安全以外，电力市场的稳定运营也开始被国内外学者关注，但是专门的研究较少。简洪宇等［7］以市场状态参数指标及其判断原则为依据划分了6种电力市场运行状态，构建反映市场状态关键特征的指标体系，并运用决策树方法进行状态识别，发现美国加州电力市场在研究期间内正常状态只占76%，且频繁出现警戒状态、紧急状态和极端状态，对电力市场运营状态影响最大的是电价，其次还包括市场供需比例、近期同一时段平均价格、辅助服务价格和阻塞影响等因素。由于电力市场化改革的时间较短，学者们探索性地向电力市场运营状态的研究领域发展，主要从电力市场稳定性和电力市场预警两个角度探讨电力市场的运营状态。虽然关于经济稳定性和经济系统预警的研究具有很长的历史，但是这些理论在电力市场领域的应用是近些年才活跃起来的。Alvarado［8］提出电力市场稳定性问题，利用数值方法研究平衡点附近的静态稳定性问题;Mota等［9］和Alvarado等［10］在动态市场模型中考虑电能不平衡因素和电力系统本身的动态因素，得到新的市场模型;卢占会等［11］提出将实用稳定性理论应用于电力市场稳定性的研究中，定义了实用稳定、一致实用稳定和实用渐近稳定的判定条件，通过实证分析确定在电力市场变化中起主要作用的参数，研究控制电力市场模型实用稳定性的方法;张集等［12］、黄仁辉等［13］和牟涛等［14］分别从电力市场的市场力风险预警、电力市场价格风险预警和电力供需预警3个方面进行研究。近年来，随着复杂系统理论［15］的发展，人们开始关注复杂系统的预警问题，并将协同论和突变论应用于预警研究。Li等［16］利用协同论和运动学方程建立企业文化预警模型，分析福克－普朗克方程及其解的分布，并依此划定4种不同的企业文化状态。突变论在预警研究中的应用比较广泛，在水资源安全预警［17］、工业事故预警［18］、能源安全预警［19］、上市公司财务预警、经济预警和社会风险预警等各个领域都有应用。罗鄂湘等［20］研究突变论在经济系统预警中的应用，借助经济分析力学，以经济动能的函数和经济势能的函数为控制变量，确定突变临界点的判断方法，取得了良好的实际预警效果。目前，还没有学者将协同论和突变论应用于电力市场运营状态的识别和预警研究中。综上所述，现阶段无论是关于电力系统运行状态的研究，还是关于电力市场稳定性等内容的研究，都涉及到状态划分、指标确定和模型选择3个方面，这3个方面对于电力市场运营状态问题的研究是相辅相成的。在电力工业由传统模式走向电力市场模式引发机构重组的过程中，电力市场已经变成了一个复杂系统，但是上述研究内容都没有考虑电力市场的复杂特性。为此，本研究在现有研究成果的基础上，以电力市场复杂特性为视角，运用协同论和突变论，对电力市场运营状态的识别和预警问题进行研究。 电力市场复杂特性及其演化规律 电力市场的复杂特性复杂系统的复杂特性主要包括非线性、多层次、自组织性、开放性、涌现性和自相似性等，基于电力市场复杂系统的特殊性，本研究只研究电力市场的开放性、涌现性和自相似性3个特点。电力市场的开放性。耗散结构理论认为，系统活动依赖于从自然环境中获得资源，一个封闭的系统，无法与外界环境之间进行物质、能量和信息的交换，最终会停止运动并失去发展变化的能力。电力市场建设和运营所需要的一次能源、环境容量、技术和资金等经济资源由宏观系统输入，电力市场向宏观系统输出电能。同时，电力市场发展受经济状况、环境政策和产业政策的约束和影响，这些输入和输出主导着电力市场发展的方向和速度，是电力市场有序发展的重要动力来源。传统的垂直垄断的电力工业是一种相对封闭的运营系统，系统与环境之间没有充分的交换，无法提高自身的运营效率，也无法实现资源