中国商业银行房地产信贷的风险管理研究.pdf

中文摘要 摘 要 近几年来 我国房地产业迅速发展 并逐渐成为国民经济新的增长点和消费 热点 众所周知 房地产业是典型的资金密集型行业 其发展需要大量资金支持 目前我国房地产企业很少能通过资本市场直接融资 绝大部分是通过银行间接融 资 另外个人住房消费资金支持的主要渠道也还是银行 所以房地产业的发展越 来越依赖商业银行的信贷支持 可是由于我们目前信用制度的不完善以及我国目 前商业银行内部信贷制度的不完善 房地产业对银行的高度依赖性势必会带来潜 在的房地产信贷风险 如果宏观经济 政策以及市场变化 也可能就会给银行造 成资产损失 形成不良资产 所以加强对银行房地产贷款业务的风险管理研究 对防范和化解银行房地产贷款风险 提高银行房地产贷款资产质量 促进银行经 营状况的根本好转 保障房地产业健康稳定发展 都具有十分重要的意义 论文首先从分析我国房地产信贷风险现状入手 把商业银行房地产信贷风险 管理分为房地产开发贷款风险管理 个人住房贷款风险管理和商业银行内部操作 风险管理三个方面 然后利用信息经济学原理 经济周期波动理论以及房地产泡 沫形成模型分析风险形成的深层原因 最后依据风险识别 风险评估以及风险防 范和处理的程序 对以上三方面根据各自特点分别论述 在房地产开发贷款风险管理中 先用实证法分析主要风险类型 然后利用贷 款风险度对房地产开发贷款风险进行评估 借助贷款风险示警图进行对风险大小 进行直观分析 最后提出房地产企业融资渠道的多元化 信贷资金的封闭式管理 等防范与化解措施 在个人住房贷款风险管理中 着重通过对借款人违约行为和 违约机理进行数理分析 提出从宏观和微观两个层面建立评估模型对个人住房贷 款风险进行评估 最后通过构建个人实际支付能力分析框架及我国商业银行住房 抵押贷款证券化运作模式等措施来防范和分散贷款风险 在商业银行内部操作风 险管理中 分析了目前商业银行房地产信贷内部操作中存在的问题 提出通过房 地产信贷流程的再改造 操作全过程严格管理 房地产信贷人员激励机制的设计 银行信息共享与房地产信贷风险控制联动体系建立来控制银行内部房地产信贷的 操作风险 关键词 房地产信贷 风险管理 开发贷款 个人住房贷款 操作风险 I 英文摘要 ABSTRACT In the recent years, the real estate industry in our country develops very quickly and gradually become the new increasing and consumption point of our national economy. It is believed that the real estate industry is the typical fund - intensive industry and it needs abundant funds to support it. At present, our real estate enterprises can seldom finance directly through the capital market, but most of them finance indirectly through banks. Furthermore, the main channel of the individual housing fund is also banks. In one word, the development of the real estate industry depends on the commercial banks more and more. However, because of the incomplete credit system outside an