论我国商业银行业得操作风险管理.pdfVIP

摘 要 现代商业银行在经营发展过程中面临着各式各样的风险，风险管理的好坏 决定了商业银行经营的成功与否。风险管理是商业银行最核心的竞争力。根据 《巴塞尔资本协议》，现代商业银行风险分为信用风险、市场风险及操作风险。 信用风险与市场风险很早就引起商业银行的重视，并形成了一整套完整的风险 管理理念和风险管理模式，但对操作风险的研究和关注相对滞后。近年来，随 着全球经济一体化速度的不断加快，银行经营规模和交易范围的不断扩大，商 业银行的操作风险问题凸现。国际上，商业银行操作风险大案要案不断爆发， 2004年6月巴塞尔委员会在《新资本协议》中最终正式将操作风险纳入风险资本 的计算和监管框架，并规定为操作风险分配一定比例的资金用于操作风险的防 范。 相比较国外而言，我国商业银行业对操作风险的关注则更晚，对操作风险 的管理还只能说刚刚起步，在近年内才真正得到重视，从而对操作风险还未能 有一个全面、系统的认识，在此情况下，无论是在操作风险管理理念，还是操 作风险管理架构，抑或是操作风险管理手段上，均存在很大缺陷，这已成为制 约国内银行业操作风险管理的主要障碍。同时，由于商业银行从业人员操作风 险意识薄弱，风险管理方法比较落后，管理经验不足，近几年由操作风险引起 的大案要案频频发生，给我国造成了严重的经济损失，既影响了商业银行的社 会形象，也影响了正常的社会秩序。因此，如何正确认识操作风险，借鉴国际 先进管理经验，吸取管理失败的教训，建立科学有效的操作风险管理体系，提 高操作风险管理水平成为我国商业银行亟待解决的问题。 本文首先阐述了操作风险的定义、分类与特点，以及操作风险管理的发展 历程、原则、度量方法和基本流程，并针对我国商业银行操作风险的具体表现 形式进行分析，指出我国商业银行业操作风险形成的内部原因和外部原因，表 明我国商业银行加强操作风险管理的重要性和紧迫性。随后分析了我国商业银 行业操作风险管理的现状和存在的问题，展望了其未来的发展趋势。在此基础 之上，论文第四部分从内部建设和外部监督两个层面、七点内容构建了我国商 业银行操作风险管理的框架，提出了改进我国商业银行操作风险管理的路径。 关键词：商业银行；操作风险；管理流程；度量方法 Abstract Modemcommercialbanksare various of the which，as facing risks，management core the totheirSUCCESS．InBasel competitiveness，iskey II，risksaredividedinto three riskand risk．Thefirsttwo risk,market categories：credit operational categories havebeen sufficientattentionsetof andmodels given to，a managementconcepts in thethird riskhas wonits beingoperation，whilecategory,operationaljust respect after for faster neglected the economic inthe being long．With global integrationpast businesseshavebeen in years，banking