金融危机对新巴塞尔协议流动性风险管理的影响.docVIP

商业银行学期末论文 金融危机对新巴塞尔协议流动性风险管理的影响 银行业系统性风险及其防范综述 经济与工商管理学院 金融系 刘修远 0810024011 金融危机对新巴塞尔协议流动性风险管理的影响 一 流动性风险在金融危机下的背景 流动性风险是指商业银行因没有足够的现金来清偿债务，保证客户提取存款和满足贷款需求，从而给商业银行的盈利带来损失，给生存带来威胁的可能性。流动性风险是商业银行经营过程中主要的风险之一。2007年4月4日，美国抵押贷款巨头新世纪金融公司破产，标志着次贷危机正式爆发。次贷危机爆发后，在很短的时间内，世界大部分金融市场都出现了流动性短缺的局面。为了增强流动性，不少央行向全球金融市场注入了巨额资金。但是，有一些政府的注金行动并未取得理想效果，给金融市场造成了巨大的损失，由此也引发了人们在次贷危机背景下对流动性风险管理的思考。2007年9月15日开始, 受次贷危机影响, 诺森洛克银行发生了英国现代金融史上罕见的挤提事件。出于对银行倒闭的担优, 许多存款人要求提出存款。面对多数存款人的提款要求, 诺森洛克银行陷入流动性短缺困境, 在筹借资金困难的情况下, 其被迫请求英格兰银行提供流动性支持。因为诺森洛克银行具备偿付能力, 并愿意提供全额担保、按高利率支付利息, 英格兰银行启动了紧急贷款机制对其进行救助, 平息了这场挤提风潮。尽管该事件以诺森洛克银行被临时国有化而告终，