一种新型二叉树参数模型及其构建.pdfVIP

第24卷 第5期 天 中 学 刊 、b1．24 NO．5 2009年 10月 JournalofTianzhong 0ct．2009 一 种新型二叉树参数模型及其构建 连 颖 颖 (安阳师范学院，河南 安阳 455000) 摘 要：二叉树方法是一种普遍用于期权定价的数值方法．文章通过补充三阶矩得到一种新的二叉树参数模型， 所得新参数克服 了原有参数的缺陷，计算简单且具有很高的精度． 关键词：二叉树模型；期权定价；矩；数值计算 中图分类号：F224 文献标识码：A 文章编号：1006—5261(2009)05—0006—02 价格，E为期权执行价格，I厂为期权价格， 为股票的 0 引言 预期收益率， 为股票价格波动率，r