国际金融的习题.docVIP

PS:有错大家指出哈。。我也是自己做的。。错了要跟我说 我及时改 谢谢!!!! 1.某日外汇市场行情如下： 纽约市场上USD1＝CHF1.2750/60；苏黎世市场 GBP1＝CHF2.3390/00；伦敦市场上 GBP1＝USD1.9525/35。某套汇者以100万英镑进行套汇，试计算其套汇利润 由于前第一种和第三种都是间接标价法，故苏黎世市场上 CHF1=GBP(1/2.3400)/(1/2.3390) 买价相乘 1.2750×1.9525×1/2.3400=1.06391 单位货币被高估 根据高卖低买可知兑换顺序 伦敦—纽约—苏黎世 所以 利润 100万×1.2750×1.9525×1/2.3400－100万=？ 2.设市场行情为：SPOT：＄1＝JY 110.20/30. 一月期 40／50 ；三月期 60／70 ，问 1）某客户要求买入即期／卖出1月期美元100万掉期，盈亏如何？ 客户买即/卖1月期 盈 40点 银行卖即/买一月期 亏 40点 2）客户进行买入即期／卖出3月期美元100万掉期，盈亏如何？ 客户买即/卖3月期 盈 60点 银行卖即/买3月期 亏 60点 3）该客户进行卖出1月期／买入3月期100万美元掉期，盈亏如何？ 客户卖1月期/买3月期 银行买1月期/卖3月期