022对偶原理.pptVIP

§2.2 对偶原理 证明： 将问题(D)改写对称形式(D)’ ： 定理2（弱对偶定理） 分别是问题(P)和(D)的可行解， 例 已知原问题(LP)， 解： 问题(LP)的对偶问题(DP)为 解： 由观察可知 定理3 (最优性判别定理) 若X*和Y*分别是问题(P)和(D)的可行解，且CX*=Y*b， 则X*，Y*分别是问题(P)和(D)的最优解. 例 在前面的例中，我们可以找到 X*=(0,0,4,4)T 是原问题的一个可行解，且 Z*= CX*=28， Y*=(1.2,0.2) 是对偶问题的一个可行解，且 W*= Y*b=28. 由于 CX*=Y*b， 故由定理3知X*,Y*分别是原问题和对偶问题的最优解。 定理4 （对偶定理） 若一对对偶问题（P）和（D）一个有最 优解，则另一个也有最优解，且目标函 数的最优值必相等。 记 推论 问题(P)的最优解的单纯形表中检验数行对 应问题(D)的最优解。 更一般地，问题(P)基可行解的单纯形表中 检验数行对应问题(D)的一个基解. 定理5 设 X* 和Y* 分别是问题（P）和（D）的可行解，则它们分别是最优解的充要条件是 同时成立： 证明： 在问题（P）和（D）中，分别引入松弛变量Xs=(xn+1, xn+2,…, xn+m)T和剩余变量Ys=(ym+1, ym+2,…, ym+n)T， 因为X*,Y*是可行解，则有 AX*+Xs*=b，X*≥0，Xs*≥0; (3) Y*A—Ys*=C，Y*≥0，Ys*≥0; (4) 其中Xs*, Ys*表示对应于可行解X*和Y*的松弛变量和剩余变量Xs, Ys的值 再证充分性， 若式（1）和（2）成立， 互补松弛关系 在问题（P）和（D）的最优解 X* 和Y* 处 （1）?? 若有某个 x*j 0，则必有 Y*Pj=cj ； （2）?? 若有某个 Y*Pj cj ，则必有 x*j =0 ； （3）?? 若有某个 y*j 0 ，则必有 aiX*=bi ； （4） ? 若有某个 aiX*bi ，则必有 yi*=0 . 这种关系称为互补松弛关系. 例 试用对偶原理求解线性规划问题 解： 该问题的对偶规划为 利用松紧关系， 代入对偶规划的约束条件得下列约 束是松约束， 判断下列说法是否正确？ 如线性规划的原问题存在可行解，则其对偶问题也一定存在可行解； 如线性规划的对偶问题无可行解，则原问题也一定无可行解； 如线性规划的原问题和对偶问题都具有可行解，则该线性规划问题一定具有有限最优解。 作业： 已知线性规划问题 对偶规划可以用线性规划的单纯形法求解。 由对偶原理可见，原问题与对偶问题之间有紧密联系，因此我们能够通过求解原问题来找出对偶问题的解，反之依然。 互补松弛条件就可以解决由原问题的最优解直接求出对偶问题的最优解。 注：对偶问题解的求法 * * 对偶原理给出了原问题和对偶问题之间的重要关系. 为了讨论问题方便我们以“对称型对偶问题”来进行研究和证明，当然所有这些结论对于其它形式的对偶问题也同样成立。 定理1（对称性定理）对偶问题的对偶是原问题. 定理2（弱对偶定理） 分别是问题(P)和(D)的可行解， 设 和 则必有 注：推论2不存在逆. 推论1：若 X0 和Y0 分别是问题(P)和(D)的可行解，则 （1） CX0是问题(D)的目标函数的一个下界；（2） Y0 b是问题(P)的目标函数的一个上界。 推论2(无界性)：在一对对偶问题(P)和(D)中，若其中一个问题有可行解，但目标函数无界，则另一个问题无可行解. 推论3：在一对对偶问题(P)和(D)中，若其中一个问题有可行解，而另一个无可行解，则该问题无界. 定理4（对偶定理） 若一对对偶问题（P）和（D）一个有最优解，则另一个也有最优解，且目标函数的最优值必相等. 定理5 设 X* 和Y* 分别是问题（P）和（D）的可行解，则它们分别是最优解的充要条件是 同时成立： （互补松弛定理） 定理3(最优性判别定理) 若X*和Y*分别是问题(P)和(D)的可行解，且 CX*=Y*b， 则X*，Y*分别是问题(P)和(D)的最优解. 定理1（对称性定理）对偶问题的对偶是原问题. 根据这一定理，在一对对偶问题中，我们可以把其中任何一个称为原问题，则另一个就是其对偶问题. 对于问题（D） 记对偶变量为XT， 则(D)’的对偶规划为 这就是原问题(P),证毕. 设 和 则必有 证明： 是问题(P)的可行解，故必有 是问题(D) 的可行解，故必有 左乘不等式（1）两边得 右乘不等式（2）两边得 由（3）和（4）