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第一章 随机变量基础 授课计划 4、随机变量的几种常见分布 §1.3随机变量的数字特征 §1.4统计独立与不相关、正交 § 1.5 随机变量的函数 § 1.6 随机变量的特征函数 小结 本章重点及要求 复习（提问） 复习（提问） §1-2 授课计划 授课计划 授课计划 第一章 随机变量基础 例1.4 这就是两个随机变量之和的概率密度。 进一步，如两个随机变量相互独立，有 两相互独立随机变量之和的概率密度等于两随机变量的概率密度的卷积。 类似的方法可求出两个随机变量之差、积、商的概率密度。 3、随机变量函数的数字特征 设随机变量X和Y的函数关系为：Y=g(X) 即计算Y的数学期望、方差不需要pY(y)，只要知道px(x)即可。 例 的数学期望。 函数的期望 解：由于X 服从均匀分布，概率密度为 随机变量X在区间(a,b)上均匀分布，求 随机变量X的特征函数就是由X组成的一个新的随机变量ejuX的数学期望，即 用傅立叶反变换公式可以由特征函数求出密度函数，即 随机变量的特征函数 密度函数与特征函数是一对傅立叶变换: 或 例1：设随机变量X的概率分布为（0，1）分布（两点分布，伯努利分布），即 求X的特征函数。 解： 特征函数 例1．6求标准正态分布N(0，1)的特征函数 解： X的概率密度为： 特征函数 对二维随机变量，可用类似的方法定义特征函数 反变换公式是 特征函数的性质 性质1： 若Y=cX，c为常数，Y的特征函数为 性质2：若Y=aX+b，a和b为常数，Y的特征函数为 特征函数的性质 解：设X为N（0，1）分布的随机变量，则Y=σX+m为N(m,σ2)分布的随机变量 例：求N(m,σ2)的特征函数 特征函数的性质 性质3 两两相互独立的随机变量之和的特征函数等于各个随机变量的特征函数之积，即 若 则 证明： 由于诸Xk两两统计独立，有 性质3的应用 求解独立随机变量之和的密度函数。 设X1,X2相互独立，则Y=X1+X2的概率密度为： 可利用性质3先求 再作反变换求 特征函数的性质 性质4：特征函数与矩函数的关系(矩生成特性): （1）随机变量X的n阶原点矩，可由其特征函数的n次导数求得。 例1.7 求N(0，σ2)分布的随机变量的均值与方差 解： ·方差 例1.7 求N(0，σ2)分布的随机变量的均值与方差 继续可用此法求解X的n阶矩为： （2）随机变量的特征函数可由它的各阶矩唯一地确定。 1、随机变量的概念和概率分布 小结 2.随机变量的数字特征 均值 方差 n阶原点矩 n阶中心矩 X和Y的n+k阶联合原点矩 X和Y的n+k阶联合中心矩 小结 3、随机变量X和Y 不相关 统计独立 互相正交 小结 4、随机变量的函数 一维随机变量单调函数Y=g(X)的分布 多维随机变量函数的分布 其中 小结 5、随机变量的特征函数及其性质 ◇ 两两相互独立的随机变量之和的特征函数等于各个随机变量的特征函数之积。 ◇ 随机变量X的n阶原点矩，可由其特征函数的n次导数求得。 ◇熟练掌握随机变量的数字特征定义和运算性质; ◇对随机变量间的统计独立、不相关、正交的差别与联系有明确认识; ◇随机变量函数的分布关键是求相应的雅可比因子; ◇灵活运用随机变量特征函数及其性质. 习 题 4，7，8，10，11，13 设随机变量X的均值为3,方差为2.定义新随机变量Y=-6X+22,试问随机变量X与Y是否正交?是否不相关? 补充题 1.概率分布函数和概率密度函数的概念和性质; 2.离散随机变量的概率密度函数有什么特点? 3什么是边缘概率密度函数? 4.均值,方差,矩的概念,物理意义及性质; 5.随机变量间的统计独立、不相关、正交的差别与联系? 6.如何求解随机变量函数的概率密度? 7.两个相互独立的随机变量之和的概率密度有什么特点? 8.特征函数和密度函数有什么关系? 9.特征函数有哪些性质?它与矩有什么关系? 10.如何描述一个随机变量? (2)二项分布(Binomial) (3)泊松分布 如:顾客服务问题中顾客的数目,误码发生问题中误码的数目,网络服务器应用中,服务请求的次数等. (4)(离散)均匀分布 1 数学期望 也称统计平均或集平均或均值。 对于连续随机变量X，它的概率密度为pX(x)，则其数学期望定义为: 对于离散随机变量X，其数学期望定义为： 均值具有如下性质： 性质1： 其中c为常数 性质2：若c为常数，则有 性质3：若X、Y是任意二个随机变量，则有 性质4：若X、Y是二个相互独立的随机变量，则有 若 则称X、Y相互独立 2 方差 方差是用来度量随机变量偏