金融学 课件及8套模拟试题 辛波 【专题63】巴塞尔协议.pptVIP

【专题6-3】巴塞尔协议 随着国际资本流动趋势的加快，跨国银行开始扮演越来越重要的角色，为了避免银行危机的连锁反应，统一国际银行监管的建议被提上了议事日程。 1975年2月，来自比利时、加拿大、法国、德国、意大利、日本、卢森堡、荷兰、瑞典、瑞士、英国和美国的代表聚会瑞士巴塞尔，商讨成立了“巴塞尔银行监管委员会”。1975年9月，第一个《巴塞尔协定》出台。这个协定的核心是针对国际性银行监管主体缺位的现实，突出强调了两点内容：任何银行的国外机构都不能逃避监管；母国和东道国应共同承担的职责。 经过8年的酝酿和实践，1983年5月，巴塞尔委员会通过了《银行国外机构的监管原则》。该协议的两个基本思想是：任何海外银行都不能逃避监管；任何监管都应恰如其分。 1988年7月，巴塞尔委员会通过了《关于统一国际银行的资本计算和资本标准的协议》，简称《巴塞尔协议I》。 该协议主要有四部分内容：资本的分类；风险权重的计算标准；1992年资本与资产的标准比例和过渡期的实施安排；各国监管当局自由决定的范围。 《巴塞尔协议I》的推出意味着资产负债管理时代向风险管理时代过渡。 为了全面对应商业银行经营业务时的三种风险：信用风险、市场风险和操作风险，2004年6月，巴塞尔委员会又通过了《资本计量和资本标准的国际协议：修订框架》，即《巴塞尔协议II》。 贯穿于该新协议有三大支柱，即最低资本要求、监管部门的监督检查及市场约束。 协议的核心是鼓励银行改善风险管理系统，应用先进的风险计量方法正规、系统地分析各种风险暴露的违约概率和损失率，进而更加有效地管理和更加精准的控制银行面临的种种风险，以获得更强的核心竞争力，取得更高的收益。 为了应对日益严重的国际金融危机，巴塞尔银行监管委员会于2010年9月通过了加强银行体系资本要求的改革方案，即《巴塞尔协议Ⅲ》。 其核心内容在于提高了全球银行业的最低资本监管标准，主要的变化： （1）一级资本充足率下限将从现行的4%上调至6%，“核心”一级资本占银行风险资产的下限将从现行的2%提高到4.5%。新的一级资本规定在2013年1月至2015年1月间执行。总资本充足率要求在2016年以前仍为8%。 （2）增设总额不得低于银行风险资产的2.5%的“资本防护缓冲资金”，在2016年1月至2019年1月之间分阶段执行。此后，“核心”一级资本、一级资本、总资本充足率分别提升至7.0%、8.5%和10.5%。 （3）提出0-2.5%的逆周期资本缓冲区间，由各国根据情况自行安排，未明确具体实施安排。